• 1.

  Modeling Energy and Steel Price Volatility and Experimental Test of Inter-Market Volatility Spillover: A Multivariate Study Using VECM and Familty GARCH Models

  مؤلف : Bahreini، Sayed Abdol Hamid ؛ كاتب مسؤول : Badie، Hoseein ؛

  مجلة:Advances in Mathematical Finance and Applications»Spring 2023, Volume 8 - Issue 2 التصنيف الف (Ministry of Science/ISC (‎19 صفحة - من 569 إلی 587 )

  الکلمات المفتاحية:Volatility spilloverFluctuationEnergy and steel price volatilityVECM and GARCH Family Models

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة