• 1.

  Portfolio Optimization under Varying Market Risk Conditions: Copula Dependence and Marginal Value Approaches

  مؤلف : Ahmadi، Zhila ؛ Ghodrati Ghezaani، Hasan ؛ Madanchi Zaj، Mehdi ؛ Jabbari، Hossein ؛ Farzinfar، Aliakbar ؛

  مجلة:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2024, Volume 9 - Issue 1 التصنيف الف (Ministry of Science/ISC (‎15 صفحة - من 321 إلی 335 )

  الکلمات المفتاحية:CopulaMarket riskExtreme Value TheoryAsset Portfolio

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة