کلمة المفتاح ریزش موردانتظار ‏/ (2 مقالة)

مؤلف : طبیبی، محمد علی ؛ عبدالباقی عطاآبادی، عبدالمجید ؛ كاتب مسؤول : داودی، سید محمد رضا ؛

مجلة:بورس اوراق بهادار»بهار 1402، سال شانزدهم - شماره 61 ، الف (Ministry of Science/ISC (‎20 صفحة - من 283 إلی 302 )

الکلمات المفتاحية:ریزش مورد انتظارریزش مورد انتظار دورهتوزیع مخلوط نرمال-لاپلاسامید چندکی

مؤلف : شکرخواه، جواد ؛ امیری، میثم ؛ كاتب مسؤول : ویسی زاده، وحید ؛

مجلة:بورس اوراق بهادار»بهار 1401، سال پانزدهم - شماره 57 ، الف (Ministry of Science/ISC (‎30 صفحة - من 225 إلی 254 )

الکلمات المفتاحية:تبدیل موجکریزش مورد انتظارWavelet TheoryExpected ShortfallWavelet based Filtered historical simulationمدل فراتر از آستانه شرطیشبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک و پس آزمونconditional extreme value theory modelBacktestموجکمدلارزش در معرض ریسکGARCHبازده‌ی