کلمة المفتاح Conditional Value at Risk ‏/ (2 مقالة)

1.

Systemic Risk between Cryptocurrencies and Real Currencies Using the Conditional Value at Risk Approach and Marginal Expected Shortfall

كاتب مسؤول : Pajooyan، Sadaf ؛ مؤلف : Abdoli، Ghahreman ؛ Souri، Ali ؛

مجلة:Iranian Economic Reveiw»Autumn 2023 , Volume 27 - Number 3 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎24 صفحة - من 915 إلی 938 )
الکلمات المفتاحية:Conditional Value at Risk Systemic Risk Cryptocurrency Marginal expected shortfall Real Currency

مقالة تحميل
2.

GJR-Copula-CVaR Model for Portfolio Optimization: Evidence for Emerging Stock Markets

مؤلف : Nikusokhan، Moien ؛

مجلة:Iranian Economic Reveiw»Autumn 2018 , Volume 22 - Number 4 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎26 صفحة - من 990 إلی 1015 )
الکلمات المفتاحية:C61 Conditional Value at Risk portfolio optimization G11 Copula Functions Dependence Structure. JEL Classification: C60

مقالة تحميل

کلمات المفتاح ذات الصلة

مسار نشر المقال

الرتبة العلمية

علمی-پژوهشی ‏ (2 مقالة)