کلمة المفتاح Expected Shortfall ‏/ (14 مقالة)

مؤلف : طبیبی، محمد علی ؛ عبدالباقی عطاآبادی، عبدالمجید ؛ كاتب مسؤول : داودی، سید محمد رضا ؛

مجلة:بورس اوراق بهادار»بهار 1402، سال شانزدهم - شماره 61 التصنيف الف (Ministry of Science/ISC (‎20 صفحة - من 283 إلی 302 )

الکلمات المفتاحية:ریزش مورد انتظارریزش مورد انتظار دورهتوزیع مخلوط نرمال-لاپلاسامید چندکی

مؤلف : شکرخواه، جواد ؛ امیری، میثم ؛ كاتب مسؤول : ویسی زاده، وحید ؛

مجلة:بورس اوراق بهادار»بهار 1401، سال پانزدهم - شماره 57 التصنيف الف (Ministry of Science/ISC (‎30 صفحة - من 225 إلی 254 )

الکلمات المفتاحية:تبدیل موجکریزش مورد انتظارWavelet TheoryExpected ShortfallWavelet based Filtered historical simulationمدل فراتر از آستانه شرطیشبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک و پس آزمونconditional extreme value theory modelBacktestموجکمدلارزش در معرض ریسکGARCHبازده‌ی

مؤلف : خدام، مجتبی ؛ جعفری صمیمی، احمد ؛ كاتب مسؤول : نصرتیان نسب، محسن ؛

مجلة:تحقیقات مدل سازی اقتصادی»تابستان 1400 - شماره 44 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎22 صفحة - من 191 إلی 212 )

الکلمات المفتاحية:بورس اوراق بهادار تهرانریزش مورد انتظارمدل امتیازدهی اتورگرسیو تعمیم یافته (GAS)مدلESریسکبـابـه

مؤلف : قرشی، فلور ؛ جعفری، سیده محبوبه ؛ باغانی، علی ؛ نوری فرد، یداله ؛ كاتب مسؤول : امام وردی، قدرت الله ؛

مجلة:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»زمستان 1399 - شماره 48 التصنيف A (Azad University/ISC (‎13 صفحة - من 121 إلی 133 )

الکلمات المفتاحية:بازده‌های حدی‌ریسک منحصر بفردنوسان شرطی بازده‌عامل ریزش مورد انتظار‌

مؤلف : فلاح پور، سعید ؛ كاتب مسؤول : طبسی، حامد ؛

مجلة:تحقیقات مالی»بهار 1399، دوره بیست و دوم - شماره 1 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎17 صفحة - من 27 إلی 43 )

الکلمات المفتاحية:پس‌آزماییریزش مورد انتظارداده‌های درون‌روزیمدل فراتر از آستانهمدل نوسان مولتی ‌فراکتالفرینمدلنظریه ارزش فرین شرطیبورس اوراق بهادار تهرانبرآوردارزش در معرض خطرتخمین

مؤلف : طالبلو، رضا ؛ كاتب مسؤول : داودی، محمد مهدی ؛

مجلة:پژوهش های اقتصادی ایران»بهار 1399- شماره 82 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎40 صفحة - من 43 إلی 82 )

الکلمات المفتاحية:کاپیولاریزش مورد انتظارریسک بازارارزش در معرض ریسکگارچ چندمتغیره

مؤلف : شهرزادی، مهشید ؛ امیری، هادی ؛ كاتب مسؤول : فروغی، داریوش ؛

مجلة:تحقیقات مالی»زمستان 1398، دوره بیست و یکم - شماره 4 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎19 صفحة - من 593 إلی 611 )

الکلمات المفتاحية:ارزش در معرض ریسکریسک دنباله چپبازده مازاد مورد انتظارریزش مورد انتظاربازدهپژوهشپرتفوی

كاتب مسؤول : گیلانی پور، جواد ؛

مجلة:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»زمستان 1398 - شماره 92 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎24 صفحة - من 429 إلی 452 )

الکلمات المفتاحية:ریسک سیستمیریزش مورد انتظارمدل همبستگی شرطی پویاریزش مورد انتظار نهائیبانکبحرانبـابازدهبازار

مؤلف : ثقفی، علی ؛ فلاح شمس، میر فیض ؛ ناصرپور، علیرضا ؛

مجلة:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1397 - شماره 22 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎14 صفحة - من 1 إلی 14 )

الکلمات المفتاحية:گارچ نماییوجه تضمینپس‌آزمایی بلانکو- ایهلریزش مدّنظرسنجه ریسک طیفی نماییگارچریسکقراردادهای آتیالگوی گارچ

مؤلف : سارنج، علی‌رضا ؛ نوراحمد، مرضیه ؛

مجلة:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1397 - شماره 22 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎20 صفحة - من 67 إلی 86 )

الکلمات المفتاحية:ریزش موردانتظارکاپیولانظریه‌ی ارزش فرینآزمون فشارارزش در معرض ریسکتوزیع تجربی هموارشده‌ی کرنلریسکفرینعوامل ریسکتوزیع