کلمة المفتاح mean CVaR model / (2 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
1.
مؤلف : ابراهیمی، سیدبابک ؛ جیرفتی، امیرسینا ؛ عبدی، متین ؛
مجلة:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»بهار 1397 - شماره 37 التصنيف A (Azad University/ISC (11 صفحة - من 17 إلی 27 )
الکلمات المفتاحية:ارزش در معرض ریسک مشروطنظریه اعتبار فازیمسئله انتخاب سبد سرمایهگذاریمدل میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط
-
2.
مؤلف : Salahi، Maziar ؛ Khodamoradi، Tahereh ؛ Hamdi، Abdelouahed ؛
مجلة:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2023, Volume 3 - Number 1 (16 صفحة - من 83 إلی 98 )
الکلمات المفتاحية:portfolio optimizationStandard DeviationMean-CVaR model