کلمة المفتاح Smooth transition GARCH model / (1 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
1.
مؤلف : Bajalan، Saeed ؛ Eyvazlu، Reza ؛ Akbari، Guilda ؛
مجلة:Iranian Journal of Finance»Spring 2018, Volume 2 - Number 2 (22 صفحة - من 7 إلی 28 )
الکلمات المفتاحية:Pair tradingRolling window approachSmooth transition GARCH modelOne-step-ahead quantile forecastingOut-of-sample-period
| مجلة (عدد المقال) |
|---|
| مجلة Iranian Journal of Finance 1 |