Abstract:
مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری، از مبانی پایه‌‌‌ای هر اقتصاد روبه رشد و توسعه محسوب میشود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده‌‌‌ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می‌‌‌رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه‌‌‌یابی تصادفی پویا، به حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک از انواع سپرده از مجموع سپرده‌‌‌ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می-پردازد. نتایج استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان می‌‌‌دهد که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه‌‌‌های بکارگیری آن‌‌‌ها، منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده‌‌‌گذاری، میزان حق‌‌‌الوکاله و سود بانک نیز افزایش می‌‌‌یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک‌‌‌ها، مدل ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد میشود.
The issue of resource mobilization and how it led to the efficient investment activities is the basic foundations of any economy is growing and developing. the banking system is considered the most important institution in this area and devoted himself a major part of the community funds. so need to design a comprehensive model bank operating in accordance with the terms of the community، seems essential. this study used dynamic stochastic optimization pattern، to maximize the net present value of bank profits by taking control variables (the share of each type of deposit) and considering three indicating stochastic inclusion of stochastic differential equation of lawyer in debt deposit، fixed contracts and participation contracts. results collected from optimum levels of control and status variables shows increase efficiency and reduce costs of each type of deposit، leading to the increasing shift the optimal route، upward and through increased deposit، banks profit also increased. In order to improve performance، sharia compliance and transparency in the functioning of banks، the model presented in this study as a good model for Iranian banking system is suggested.
Machine summary:
"سوال مهمی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا میتوان با وجود این پیچیدگیهای فنی و حقوقی، الگوی اسلامی تجهیز منابع را نیز با استفاده از روش های بهینه یابی پویای تصادفی، مدل سازی نمود؟ این تحقیق با این فرضیه که میتوان با وجود پیچیدگی موجود در الگوی اسلامی، آن را در قالب یک مدل ریاضی پویای تصادفی بیان نمود، در نظر دارد با وارد کردن نظریه های بانکداری اسلامی در تابع هدف و قیود مسأله بهینه سازی در تجهیز منابع یک بانک اسلامی، برای اولین بار، گامی در راستای توسعه مدل های کمی در این زمینه بردارد.
مدل بلک و شولز برای یک سبد دارایی طراحی شده است که شامل دو نوع دارایی بدون ریسک با 1 Optimal Principle 2 Bertsekas 3 Chambers and Charnes 4 Black and Scholes قیمت () ریسکی با قیمت () میباشد که در آن به منظور حداکثر نمودن تابع هدف (سود)، مسیر به ینه () را بصورت رابطه ٨ بدست میآورد.
طراحی یک مدل بهینه یابی پویای تصادفی (چه در حوزه بانک و چه در دیگر حوزه های اقتصادی) که دارای همزمان سه متغیر کنترل و سه متغیر وضعیت باشد و مقادیر بهینه آن ها هم استخراج شده باشد تا کنون در ادبیات داخلی سابقه نداشته و این مقاله میتواند در این زمینه منبع بسیاری از مقالات دیگر باشد (ذکر این نکته لازم است که به منظور تشکیل و حل مسئله بهینه یابی پویای تصادفی با سه متغیر کنترل و سه متغیر وضعیت ، نیاز به انجام محاسبات ریاضی بسیار پیچده و دقیقی مانند تشکیل تابع میانی، استخراج قید تصادفی مشترک و بدست آوردن فرمول ایتو مختص اینگونه مسائل دارد)."
(
, 
, 
)
