Abstract:
پیشبینی یکی از مولفههای مهم و ضروری در برنامهریزیهای کوتاهمدت و میانمدت در هر کسب وکاری است. یک پیشبینی دقیق میتواند در کسب بازده، مدیریت جریانهای نقدی و تخصیص منابع نقش موثری داشته باشد و به سرمایهگذار این امکان را میدهد که در یک بازه زمانی مشخص حدود درآمد کسبوکار و بازده خود را تخمین بزند. محققان در این اندیشه اند که روش های قدیمی، هزینه بر و زمان بر را کنار گذاشته و روشهایی جدید همچون استفاده از ماشین های یادگیر را پیاده سازی نمایند. این پژوهش از نظر نوع پژوهش، تحلیلی-تجربی، از نظر طرح پژوهش، پس رویدادادی، از نظر هدف، کاربردی، از نظر منطق اجرا، قیاسی و از نظر زمان انجام، طولی و از نوع آینده نگر میباشد. در این پژوهش، از الگوی الگوریتم نزدیکترین همسایه، روش رافست و درخت تصمیمگیری برای بهبود قدرت پیش بینی، کاهش هزینه و زمان پیش بینی بازده سهام استفاده شده است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 113شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره 10 ساله ( 1394- 1385) از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است نتایج پژوهش نشان داد که تمام فرضیههای این پژوهش مبنی بر وجود تفاوت در دقت تخمین این مدلها در پیشبینی سه متغیر وابسته میباشند.
Machine summary:
فرضيه فرعي دوم : بين دقت مدل رافست و درخت تصميم گيري در پيش بيني بازده حاصل از تغيير قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تفاوت وجود دارد.
فرضيه فرعي سوم : بين دقت درخت تصميم گيري و نزديک ترين همسايه در پيش بيني بازده حاصل از تغيير قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تفاوت وجود دارد.
بين دقت مدل رافست و نزديک ترين همسايه در پيش بيني بازده حاصل از فرعي اول تغيير قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رد فرضيه تفاوت وجود دارد.
بين دقت مدل رافست و نزديک ترين همسايه در پيش بيني بازده حاصل از فرعي اول تغيير قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رد فرضيه تفاوت وجود دارد.
نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم با توجه به نتايج مشخص شد که در فاصله زماني ١٣٨٥ تا ١٣٩٤ دقت مدل رافست از درخت تصميم در پيش بيني بازده حاصل از تغيير قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کم تر است .
نتيجه آزمون فرضيه فرعي سوم با توجه به نتايج مشخص شد که در فاصله زماني ١٣٨٥ تا ١٣٩٤ دقت مدل نزديکترين همسايه از درخت تصميم در پيش بيني بازده حاصل از تغيير قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کم تر است .
بعبارت ديگر بين دقت درخت تصميم گيري و روش نزديک ترين همسايه در پيش بيني بازده حاصل از تغيير قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تفاوت وجود دارد و بنابراين فرضيه H٠ تاييد نميشود.