Abstract:
اقتصاد زیرمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی میتواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل است که توسعه مالی میتواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. بر همین اساس، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زیر زمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو طی دورهی زمانی 1350-1396 پرداخته است. در این مطالعه برای محاسبهی شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد. بر اساس نتایج، شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران قبل از شوک نفتی 1352 و همچنین دورهی انقلاب و جنگ (1356-1368) از سطح پایین و روند کاهنده برخوردار بوده است. اما در بقیهی سالهای مورد مطالعه روند آن به صورت تقریبی افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون علیت هیسائو نیز اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور نیست؛ بر عکس توسعه مالی اعم از بانک محور و سهام محور آن علیت اقتصاد زیرزمینی است. این بدین مفهوم است که با توسعه مالی میتوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی را در اقتصاد ایران کنترل کرد.
AbstractThe underground economy is one of the problems of developing oil economies such as Iran. It is argued that the underground economy can hinder financial development, and from the reciprocal view, financial development can reduce the size of the underground economy. Accordingly, the present study examines the causality between financial development (bank-oriented and stock-oriented) and the volume of underground economy in the Iran's economy by the Hsiao causality method during the period of 1350-1396. In this study, the MIMIC approach was used to calculate the underground economy index in Iran.Based on the results, in the Iran economy before the oil shock of 1352 and also the period of revolution and war (1356-1368) has had a low level and decreasing trend in terms of underground economy. But for the rest of the years, the trend has been roughly incremental. According to the Hsiao causality test, the underground economy is not the cause of the bank based financial development-and stock based financial development; on the contrary, bank based financial development-and stock based financial development are the cause of the underground economy. This means that with financial development, part of the underground economy can be controlled in the Iran economy.
Machine summary:
بر همين اساس ، مطالعه ي حاضر به بررسي عليت بين توسعه مالي (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زير زميني در اقتصاد ايران به روش عليت هيسائو طي دوره ي زماني ١٣٥٠-١٣٩٦ پرداخته است .
جهت اين بررسي از آزمون عليت هيسائو٢ و براي اندازه گيري شاخص اقتصاد زيرزميني نيز از رويکرد از روش شاخص هاي چندگانه و علل چندگانه ٣(MIMIC) استفاده شده است .
نتايج تخمين نشـــان ميدهد که بيکاري، محدوديت هاي تجاري، تورم ، بارمالياتي، درآمدهاي 1 Erdinc 2 Hajilee & et al 3 Berdiev & Saunoris 4 Njangang 5 Broad Money 6 Goel & et al حاصـل از منابع طبيعي و حجم دولت از جمله عوامل اثرگذار بر گسـترش اقتصـاد زيرزميني در ايران هسـتند.
کريمي و همکاران (١٣٩٦) در مطالعه خود به بررسي تاثير حجم اقتصاد زيرزميني بر درآمدهاي مالياتي و رشد اقتصادي در ايران با استفاده از الگوي ميميک و خودرگرسيون با وقفه هاي توزيعي در دوره زماني ١٣٨٩- ١٣٥٥ پرداخته اند.
٥- مدلسازي و تحليل نتايج الگوي مفهومي مطالعه ي حاضر به شرح زير است : )به تصویرصفحه رجوع شود) نمودار ١- مدل مفهومي تحقيق منبع : يافته هاي پژوهشگر بر اساس مدل مفهومي فوق ، پس از برآورد حجم اقتصاد زيرزميني در کشور بر اساس متغيرهاي علل (سمت چپ ) و متغيرهاي شاخص (سمت راست )، با توجه به جهت عليت بين اقتصاد زيرزميني و شاخص هاي توسعه مالي تاثير آن ها بر يکديگر با استفاده از عليت هيسائو مورد بررسي قرار ميگيرد.