• 1.

  مدل سازی و پس آزمايی VaR از لحاظ موقعيت های كوتاه و بلند مدت با توجه به ارزش های دورن و برون نمونه: كاربردی از مدل های خانواده GARCH انباشته كسری

  Writer : کاشی، منصور ؛ حسینی، سیدحسن ؛ نیازخانی، عطیه السادات ؛ عبدالهی، سیدامین ؛

  Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1395 - شماره 29 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (‎24 page(s) - From 1 to 24 )

  Keywords:FIGARCHارزش در معرض ريسكموقعيت های معاملاتی كوتاه و بلند مدتHYGARCHآزمون پس آزمايیمدلVaRتوزیعآزمونحافظه بلندمدت

  Journal Article Download Abstract Related articles Others recommend to see

Related keywords