• 1.

  مقایسه عملکرد مدل‌های مارکویتز و مدل ارزش در معرض خطر براساس ریسک عدم نقدشوندگی ـ تی کاپولا با هم‌بستگی شرطی پویا (DCC t-Cupola LVaR) جهت بهینه‌سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

  Writer : تقی زادگان، غلام رضا ؛ فلاح شمس، میرفیض ؛ سعدی، رسول ؛

  Journal:تحقیقات مالی»بهار 1402، دوره بیست و پنجم - شماره 1 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎28 page(s) - From 152 to 179 )

  Keywords:ریسک نقدشوندگیبهینه‌سازی پرتفویDynamic Conditional Correlation (DCC)liquidity risk

  Journal Article Download Abstract Related articles Others recommend to see

Related keywords