keyword مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم‎یافته ‎/ (1 Article)

1.

مقایسه کارایی روش های GARCH و ARCH در پیش بینی ارزش در معرض ریسک جهت انتخاب پرتفولیوی بهینه

Writer : کیقبادی، امیر رضا ؛ احمدی، محمد ؛

Journal:پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی»زمستان 1395 - شماره 32 ، Science-Research (Ministry of Science (‎20 page(s) - From 63 to 82 )
Keywords:مدیریت ریسک ارزش در معرض ریسک پرتفولیوی بهینه مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته portfolio optimization CONDITIONAL VOLATILITY GENERALIZED MODEL Value at Risk Risk ManagementARCH GARCH پرتفوی مدل بازده کارایی

Journal Article Download

Related keywords

Article publication trend

Scientific rank

علمی-پژوهشی ‎ (1 Article)