چکیده:
مدل سازی رفتار قیمت نفت خام نقش مهمی در بهینه سازی تولید، بازاریابی و راهبرد بازار دارد، همچنین در سیاست های دولت نقش موثری را بازی می کند؛ چرا که دولت سیاست های خود را نه فقط بـر مبنـای وضـع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی تدوین کرده و بـه اجرا می گذارد که از آن جمله می توان به قیمت نفت اشاره کرد. هدف از انجام این مطالعه مدل سازی قیمت نفت تک محموله ایران با استفاده الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی تعمـیم یافتـه است . پیش بینی های این پژوهش که برای مقایسه عملکرد دو مدل انجام شده است ، به صورت کوتاه مـدت و درون نمونه ای و ایستا بوده ؛ به گونه ای که داده ها به دو مجموعه داده هـای تخمـین و داده هـای اعتبارسـنجی تقسیم شده اند. افق اعتبارسنجی به صورت یک دوره به جلو و به مدت یک مـاه مـی باشـد. در ایـن مطالعـه ، مدل هایی که برای پیش بینی قیمت نفت تک محموله ایران انتخاب شده است عبارتند از: واریانس ناهمـسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته (٢ و ١) و یک تابع کاب داگلاس برای الگـوریتم جـستجوی گرانـشی کـه تابعی از قیمـت ٥ روز گذشـته می باشد. در پایان از معیارهای ارزیابـی برای مقایسـه عملکـرد ایـن دو مــدل استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که فرایند واریانس ناهمسـانی شرطـی خودتوضیحی تعمیم یافته به جز در معیار میانگین درصد قدر مطلق خطا در بقیه موارد عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم جـستجوی گرانـشی داشته است .
خلاصه ماشینی:
در ایـن مطالعـه ، مدل هایی که برای پیش بینی قیمت نفت تک محموله ایران انتخاب شده است عبارتند از: واریانس ناهمـسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته (٢ و ١) و یک تابع کاب داگلاس برای الگـوریتم جـستجوی گرانـشی کـه تابعی از قیمـت ٥ روز گذشـته می باشد.
فرجام فر و همکاران (١٣٨٦)، با استفاده از دو روش خودتوضیحی میانگین متحرک انباشته و شبکه های عصبی مصنوعی ، به پیش بینی روزانه قیمت جهانی نفت خام با ٥ وقفه در دوره آوریل ١٩٨٣ تا ژوئن ٢٠٠٥ پرداخته اند، همچنین به منظور تشخیص سهم مشارکت هر شاخص ورودی ، در این مدل از تجزیه و تحلیل حساسیت استفاده شده است .
به علاوه ساز و کار تعدیل جزئی در وضعیتی که با مجموعه تغییرات تصادفی در سطح قیمت همراه است ، خیلی سازگارتر است تا با وضعیتی که با جهش یک دفعه ای قیمت همراه است (برانسون ،١٣٨٦)، بنابراین در این مطالعه با معرفی نظریه انتظارات تطبیقی (که کارایی زیادی در تحلیل روندهای سری زمانی تصادفی دارد) نظریه انتظارات تطبیقی را در الگوریتم بهینه سازی جستجوی گرانشی پیاده کرده و با مقایسه آن با مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته ، تحت چهار معیار سنجش خطا، به پیش بینی کوتاه ¬مدت قیمت نفت تک ¬محموله ایران برای یک دوره یک ماهه پرداخته شده است .
در این مطالعه ، قیمت نفت تک محموله ایران با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحیتعمیم یافته و الگوریتم بهینه سازی جستجوی گرانشی مدل ¬سازی و پیش بینی شده و سپس عملکرد این دو مدل با یکدیگر مقایسه شده است .