چکیده:
این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان و تدوین مدلی برای سنجش آن در میان مشتریان حقوقی بانک رفاه انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 300 تایی از مشتریانی که در سالهای 1391 و 1392 از شعب بانک رفاه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نمودهاند، جمعآوری و با بکارگیری روش رگرسیون لاجیت عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان این بانک برآورد شده است. در این الگو ابتدا 17 متغیر توضیحی شامل متغیرهای کیفی و مالی به عنوان عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری مشتریان در نظر گرفته شده و سپس از بین متغیرهای مذکور با استفاده از نسبت درستنمایی، در نهایت 5 متغیر که اثر معنیداری بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی داشتند، انتخاب و مدل نهایی توسط آنها برازش شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد که از این 5 متغیر، متغیرهای میانگین موجودی (معدل حساب در 6 ماه گذشته)، نسبت بازده فروش (نسبت سود خالص به فروش خالص)، نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری) اثر معکوس و متغیرهای تعداد چک برگشتی و نسبت مبلغ معوق به دارایی جاری اثر مستقیم بر ریسک اعتباری دارند.
The main aim of this research is to identify effective factors and to find a model in order to estimate credit risk of Refah Bank''s corporate customers. In order to do so، qualitative and fiscal information of a random 300-person sample of costumers who received credit facilities from Refah bank in 2012and 2013 were collected and effective factors on credit risk of corporate customers of this bank were estimated by using Logit regression model. Initially، 17 explanatory variables containing qualitative and fiscal variables were considered as effective factors on credit risk of customers and then from among those variables، 5variables that had meaningful effect on credit risk of corporate customers were chosen by using Likelihood Ratio test and final model was estimated by them. The result of the research indicates inverse effect of average account balance، ratio of sales returns، current ratio and direct effect of the number of bounced checks and ratio of deferred amount to current assets on credit risk of customers.
خلاصه ماشینی:
"جدول (١): خلاصه ای از جدیدترین مطالعات انجام شده در زمینه ریسک اعتباری ردیف مدل اعتبارسنجی مطالعه ١ رگرسیون لجستیک ، شبکه عصبی، درخت تصمیم گیری سارلیجا و همکاران ٨ (٢٠١٠) ٢ تحلیل تمایزی و الگوریتم پس انتشار در شبکه عصبی لی و همکاران (٢٠٠٢) 3 الگوهای طبقه بندی غلط کیم و سون ٩ (٢٠٠٤) ٤ ترکیب مدل های شبکه عصبی مصنوعی و روش MARS لی و چن (٢٠٠٥) ٥ رتبه بندی تحلیل لینک با استفاده از ماشین بردار پشتیبان خو و همکاران ١٠ (٢٠٠٨) ٦ شبکه های عصبی و تکنیک های عمومی عبدو و پوینتن ١١ (٢٠٠٨) ٧ طبقه کننده های ترکیبی به جای یک طبقه کننده نانی و لومینی ١٢ (٢٠٠٩) 1 Linear discriminant analysis (LDA( 2 West 3 Classification and regression tree (CART( 4 Bryant 5 Lee et al 6 Lee & Chen 7 Abdou et al 8 Sarlija et al 9 Kim & Sohn 10 Xu et al 11 Abdou & Pointon 12 Nanni & Lumini ٢-٢- برخی از مطالعات انجام شده در بانک های ایران در سـال ١٣٨٥ مدلی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک رفاه توسط کارشناسان این بانک طراحی شـد که در نهایت از بین ٣٧ متغیر اولیه به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی ١٩ متغیر انتخاب شـد و با اسـتفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) درجه اهمیت هریک از این معیارها مشـخص شـد."