چکیده:
این تحقیق به کمک روش خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL) به برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس رویکردهای پولی و فرضیه برابری قدرت خرید پول پرداخته شده است. به همین منظور، از دادههای سریزمانی سالانه و مشتمل بر سالهای 1387-1352 برای کلیه متغیرهای تحقیق استفاده شده و جهت انجام آزمون فرضیات تحقیق و انتخاب مدل بهینه، از معیارهای میانگین مجذور خطا (MSE) و جذر میانگین مجذور خطا (RMSE) در پیشبینیهای خارج از نمونه، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که دقت پیشبینی مدل برگرفته شده از رویکرد حاصل از فرضیه برابری قدرت خرید پول، از کمترین معیارهای محاسبه خطای پیشبینی (بر اساس هر دو معیار MSE و RMSE) برخوردار بوده و لذا میتوان آن را به عنوان بهترین مدل جهت پیشبینی نرخ ارز ریال- دلار انتخاب نمود.
خلاصه ماشینی:
"نتایج این پژوهش نشان می دهد که دقت پیش بینی مدل برگرفته شده از رویکرد حاصل از فرضیه برابری قدرت خرید پول ، از کمترین معیارهای محاسبه خطای پیش بینی (بر اساس هر دو معیار MSE و RMSE) برخوردار بوده و لذا می توان آن را به عنوان بهترین مدل جهت پیش بینی نرخ ارز ریال - دلار انتخاب نمود.
در این مقاله ابتدا انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید (استفاده از شاخص کروم ) محاسبه شده و در مرحله بعد با توجه به نامانا بودن برخی از متغیرهای مدل با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد آزمون قرار گرفت .
96) نتایج برآورد نرخ ارز با رویکرد فرضیه برابری قدرت خرید و بر اساس روش ARDL که در معادله ی (٦) ارائه گردیده است ، بیانگر آن است که اولا کلیه ضرائب این مدل در سطح اطمینان ٩٥٪ معنادار بوده و همچنین از وقفه ی متغیر وابسته نیز جهت رفع خودهمبستگی و نیز کاراتر نمودن مدل استفاده شده است .
045704 منبع : یافته های تحقیق با توجه به معیارهای به دست آمده ، دقت پیش بینی مدل برگرفته از رویکرد حاصل از فرضیه برابری قدرت خرید پول ، از کمترین معیارهای محاسبه خطای پیش بینی برخوردار بوده و بنابراین می توان آن را به عنوان بهترین مدل جهت پیش بینی نرخ ارز ریال - دلار (در بین رویکردهای بکار برده شده در این پژوهش ) یاد کرد."