چکیده:
هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر نرخ پس انداز ملی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) طی دورة زمانی (١٣٨٣- ١٣٣٨) میباشد. نتایج نشان میدهد که رشد و اقتصادی در کوتاه مدت و نوسانات درآمدهای نفتی به ترتیب تاثیر مثبت و منفی بر نرخ پس انداز ملی در کوتاه مدت و بلند مدت دارند. تاثیر مثبت بر نرخ پس انداز ملی داشته است و شدت تاثیر آن در کوتاه مدت بیش از بلند مدت است ؛ این امر در واقع تایید فرضیه مایزلس – لی در اقتصاد ایران میباشد. ضریب نرخ تورم مثبت ولی از نظر معنادار نمیباشد.
خلاصه ماشینی:
"به همین دلیل در این پژوهش تلاش گردیده است تـا تـاثیر برخـی از متغیرهای کلیدی این مدل بر نرخ پس انداز ملی در ایران بررسی شـود و عـلاوه بـر آن دو متغیر نوسانات درآمدهای نفتی و هم چنین نسبت خالص صادرات به تولید ناخالص ملی به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشورمان، به الگو اضافه شده است .
934 I(0) 1 ماخذ: یافته های تحقیق بر اساس آزمون انجام شده نتیجه می گیریم که فرض صفر وجود ریشه واحـد بـرای متغیرهای نرخ رشد اقتصادی (RGNP)، نسبت خالص صادرات به تولید ناخالص ملـی (NXGNP) و نوسانات درآمدهای نفتی(ROIL) در سطح رد میشود و هـر سـه متغیـر فوق پایا از درجه صفر(٠)I هستند؛ اما متغیرهای نـرخ پـس انـداز ملـی (GNSGNP) و نرخ تورم (INF) در سطح دادهها پایا نیستند، لیکن تکرار آزمـون در مـورد تفاضـل اول دو متغیر فوق نشان داد که هر دو پس از یک بار تفاضل گیری پایا مـیشـوند.
نرم افزار میکروفیت از میان رگرسیونهای مختلـف و حـداکثر دو وقفـه و بـر اساس ضابطه شوارتز – بیزین ، رگرسیونی را انتخاب کرد که برای متغیرهای نـرخ پـس انداز ملی (GNSGNP) و نسبت خالص صادرات به تولید نـا خـالص ملـی (NXGNP) یک وقفه ، برای متغیر نوسانات درآمدهای نفتی دو وقفه و برای متغیـرهـای نـرخ رشـد اقتصادی (RGNP) و نرخ تورم (INF) وقفه ای در نظر نگرفته است ."