چکیده:
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر و اولویت بندی معیارهای اعتبارسنجی و امتیازدهی اعتباری مشتریان بانـک هـا انجـام شده است .در این پژوهش ، پس از بررسی مبانی نظری و مرور پژوهش های پیشین ، ابتدا متغیرهای کلیدی موثر در ریسک اعتباری مشتریان بانکی بر مبنای مدل C٦ که شامل متغیرهای کیفی و مالی (شخصیت ، ظرفیت ، سرمایه ، وثیقه ، شـرایط کلـی ، شـرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ) شناسایی و بررسی شده و از میان آنها ٢٨ متغیر به عنوان زیرمعیار انتخاب شد. جامعه آماری پـژوهش ، تمام روسا، معاونین و مسئولان اعتبارات تمام شعب بانک ملی استان آذربایجان غربی بوده که تعداد آنها ١٨٦ نفـر اسـت . حجـم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران ١٢٥ نفر برآورد شد و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. با استفاده از داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه ای که بر اساس نظر خبرگان بانکی و بر اساس رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و به صورت مقایسه های زوجی طراحی شده است ، متغیرهای کلیدی امتیازدهی اعتباری بر مبنای مدل C٦ با استفاده از نرم افزار Expert Choice، برای اولویت بندی معیارهای یادشده ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین معیارهای امتیازدهی اعتباری بر مبنای مدل C٦ تفاوت و اولویت وجود داشته و در این بین عامل "وثیقـه " بالاترین اولویت را دارد و معلوم شد پس از آن به ترتیب سرمایه ، شخصیت ، ظرفیت ، شـرایط کلـی و شـرایط و ضـوابط اعطـای تسهیلات در اولویت های بعدی قرار می گیرند.
خلاصه ماشینی:
"برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری توجه به موارد زیر ضروری است : − تدوین مقررات و دستورالعمل هـای لازم بـه منظـور سـامان بخشـی بـه فرآینـد اعطـای تسهیلات ، − شناخت هرچه کامل تر متقاضی تسهیلات ، بررسی وضعیت اعتباری اش در شبکه بـانکی و تعیین درجه اعتباری آن ؛ − تجزیه و تحلیل پروژه ها به صورتی مطلوب و تصویب آنها در کمیته اعتباری ، − تعیین سطوح تصمیم گیری در اعطای تسهیلات با مبالغ مختلف ، − تعیین سقف تسهیلات قابل اعطا به مشتری و وثیقه های لازم ، − رعایت تنوع در اعطای تسهیلات (مانند صنایع و فعالیت های مختلف اقتصـادی ، منـاطق جغرافیایی گوناگون )، − قیمت گذاری تسهیلات به نحوی که نرخ سود تسهیلات اعطایی ، حداقل هزینـه تجهیـز منابع ، هزینه های عمومی بانک، زیان های احتمالی و سپرده های قانونی را پوشش دهد، − تعیین جریمه تأخیر و هزینه های دیگر در صورت معوق شدن تسهیلات ، − محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک در مقاطع زمانی مشخص ، ______________________________________________________ ١.
آنها پس از مصاحبه با ١٠ تن از خبرگان بانکی بر اسـاس روش تحلیـل سلسـله مراتبی و با استفاده از پرسشنامه و ارزش گذاری متغیرهای کلیدی برای انتخاب چنـد متغیـر کلیـدی انجام دادند که بر این اساس متغیرهای کلیدی در اولویت بنـدی مشـتریان شـامل متغیرهـای شـهرت خانوادگی (معروفیت )، داشتن سابقه عملکرد مثبت در شعبه ، خوش حسابی ، نظـم و انضـباط در کـار، بازار رقابتی یا انحصاری ، فروش سال قبل ، نسبت عرضه به تقاضا، مانده حساب ، نوع تعهـد (وثیقـه ) در گرفتن تسهیلات ، ایفای به موقع تعهدات و نداشتن چک برگشتی ، وضعیت فعلی دارایی ها و سپرده هـا و وثایق مشتری ، ضامن معتبر، تناسب تسهیلات اعطایی با گردش و معـدل حسـاب جـاری مشـتری ، میزان سرمایه ، نوع سرمایه (مانند نقدی و ملکی )، نوع فعالیت ، ترازنامه و صورت های مـالی مشـتری و ______________________________________________________ ١."