چکیده:
این مطالعه فرآیند تخصیص بودجه به استان های کشور را از یک سو با تمرکز بر شاخص های عمده کلان استان ها و از طرفی با تمرکز بر نوسانات تصادفی قیمت نفت در چارچوب معادلات دیفرانسیل تصادفی و روش کنترل بهینه تصادفی طی دوره زمانی ١٣٨٢ تا ١٣٩٣ مورد بررسی قرار میدهد. در این راستا، ضمن محاسبه سهم بهینه استان های کشور از کل بودجه با توجه به شاخص های عمده استانی مربوط به سال ١٣٩٠، روند تصادفی قیمت نفت در فرآیند تخصــیص بهینه بودجه مورد توجه قرار گرفته اســت . تحلیل پویای قیمت نفت طی ســاهای ١٣٨٢ تا ١٣٩٣، گویای روندی پرنوســان و توام با پرش های قیمتی در برخی از دوره ها اســت . بر این اســاس ، مدل های متفاوتی از معادلات دیفرانسیل تصادفی و کنترل بهینه تصادفی برای مدل سازی قیمت نفت و تخصیص بودجه نفتی در سال های مختلف پیشنهاد شده است . نتایج حاصل از حل این مدل ها نشان می دهد که سهم بودجه نفتی استانی به پارامترهای تعیین کننده رفتار قیمت نفت بستگی دارد به نحوی که با افزایش میانگین رشد قیمت نفت ، سهم بودجه استانی طی زمان افزایش مییابد. همچنین افزایش نوســانات قیمت نفت و افزایش ســرعت برگشــت به میانگین قیمت نفت ســبب کاهش سـهم بودجه نفتی اسـتان ها طی زمان میشـود. علاوه بر این ، بر پایه نتایج حاصـل از شـبیه سـازی مدل برای داده ها و اطلاعات استانی مربوط به سال ١٣٩٠، مسیر بهینه پویای سهم بودجه نفتی استان های کشور تصادفی است و بر اساس نوسانات و رفتار سری زمانی قیمت نفت شکل میگیرد.
This study investigates the process of budget allocation to provinces of Iran based on two set of factors of 1- major macro provincial indicators and 2-oil price volatility based on stochastic differential equations and stochastic optimal control framework during the period of 2003 to 2014. In this regard، with calculation of optimal share of provinces in total country budget based on macro indicators data for year 2011، the effect of stochastic oil price on dynamic budget allocation is studied. The dynamic analysis of oil price during 2003 to 2014 indicates a volatile trend with jumps in oil price time series in some sub-periods. Accordingly، different models of stochastic differential equations and stochastic optimal control for modeling oil price and petroleum budgets allocation in different years are proposed. The results show that the share of the provincial budget depends on the parameters that determine the behavior of the oil price time series. So that، with an increased average growth rate of oil prices، the provincial budget share increases over time. In addition، an increase in volatility of oil prices and acceleration in the velocity of oil price mean-reversion، reduce the optimal share of provincial oil budgets over time. Also، based on the results of the simulation model for provincial data in year 2011، the optimal share of provincial oil budgets has dynamic and stochastic behavior and it is formed based on the behavior of oil price time series.
خلاصه ماشینی:
"جدول (٤)- برآورد پارامترهای مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی برای قیمت نفت دوره زمانی (سال ) پارامتر میانگین رشد قیمت نفت () پارامتر انحراف معیار رشد قیمت نفت () پارامتر سطح میانگین بلند مدت قیمت نفت () پارامتر سرعت بازگشت به میانگین () پارامتر اندازه پرش (k) 1382 0/10 1/53 - - - 1383 0/17 1/71 - - - 1384 0/05 1/47 - - - 1385 0/00 1/46 - - - 1386 0/21 1/15 - - - 1387 -0/28 2/89 - - 0/46 1388 0/17 1/69 - - 2/59 1389 0/13 1/30 - - 0/6 1390 - - 111/17 0/028 - 1391 - - 107/9 0/021 - 1392 - - 104/78 0/033 - 1393 -0/28 1/59 - - 1/66 منبع : محاسبه های تحقیق روی سری زمانی قیمت نفت سبد نفتی اوپک با بهره گیری از پارامترهای برآورد شــده معادلات دیفرانســیل تصــادفی در جدول (٤)، پارامترهای محاســبه شــده در جدول (١) که مربوط به ســهم اســتان ها از بودجه () بر اســاس شـاخص های اسـتانی اسـت ، پارامترهای ضـرایب در تابع مطلوبیت () که بر اسـاس رویکرد سلسله مراتبی ارائه شده در روابط (٥) تا (٨) قابل محاسبه هستند و با قرار دادن فاکتور تنزیل برابر با ٠/٩٨، وان مسیر بهینه پویای بودجه قابل تخصیص به استان های کشور را با توجه به نوع رفتار سری زمانی قیمت نفت براساس روابط تعادلی (٣٥) و (٣٩) و در طول زمان شبیه سازی نمود و پس از همگرا کردن روندهای شــبیه ســازی شــده ، مســیر حرکت این متغیر را بر اســاس فرآیند حرکت برآونی برای پیش بینیهای آتی به دست آورد."