چکیده:
در اقتصاد به هر عملی که در آن معیارهای اخلاقی نادیده گرفته شود، مخاطرۀ اخلاقی (ethical risk) اطلاق میشود. بهدلیل گسترده بودن دامنۀ اینگونه اعمال، در این تحقیق فقط دو نوع اصلی و شایع آن یعنی کژمنشی (Moral hazard) و کژگزینی (Adverse selection) در زمینۀ عملیات بانکی بدون ربا بررسی شده است.
با توجه به پیچیده بودن فرایند مخاطرۀ اخلاقی، وقوع یا عدم وقوع آن را با بروز نتایج آن میتوان درک کرد. یکی از مهمترین نتایج مخاطرۀ اخلاقی در عملیات بانکی، وجود مطالبات غیرجاری در بانکهاست. به این ترتیب مطالبات غیرجاری بانکی را معیاری از مخاطرات اخلاقی در بانکداری در نظر گرفتیم.
بهطور کلی در عملیات بانکی، کژگزینی بهعنوان سوء تخصیص منابع بانکی و کژمنشی بهعنوان عدم سرمایهگذاری صحیح گیرندۀ تسهیلات و در نتیجه عدم بازپرداخت تسهیلات تعریف میشود. براساس این تحقیق، بانکهای خصوصی با بیشترین مخاطرۀ اخلاقی و بانکهای تخصصی با کمترین مخاطره در بین بانکها، و تسهیلات قرضالحسنه در بین انواع تسهیلات، با کمترین مخاطرۀ اخلاقی مواجهاند.
خلاصه ماشینی:
به دلیل گسترده بودن دامنه این گونه اعمال ، در این تحقیق فقط دو نوع اصلی و شایع آن یعنی کژمنشی (Moral hazard) و کژگزینی (Adverse selection) در زمینه عملیـات بـانکی بـدون ربـا بررسی شده است .
به عبارت دیگر، نبود نظارت علمی سبب میشود که از یک سو، کژگزینـی با سوء تخصیص منابع بانکی و از سوی دیگر، کژمنشی با ایجاد فرصت بـرای مشـتریان در ارائـه گزارش غیرصحیح نسبت به عملکرد واقعی، فضای مخاطرة اخلاقی را تشدید کند، تـأثیرات هـر یک از این دو عامل بر رفتار گیرندة تسهیلات مالی و اعطاکنندة این تسهیلات (سـپرده گـذار یـا نمایندة او) را میتوان با توجه به شکل ١ بررسی کرد.
سهم نسبی مخاطرة اخلاقی در تسهیلات قرض الحسنه و سایر تسهیلات مأخذ: پایگاه آماری بانک مرکزی و محاسبات نویسنده با توجه به اطلاعات به دست آمده از شاخص هـای مخـاطرة اخلاقـی در تسـهیلات مختلـف ، همان گونه که مشاهده میشود مطالبات غیر جاری در تسهیلات قرض الحسنه نسبت بـه میـزان این مخاطره در سطح جهانی قابل قبول است .
براساس یک رشته از شاخص ها، توسعه مالی با توجه به رشد عملیات بانکی قرض الحسنه در مقایسه بـا تسـهیلات خـرد بـانکی در برخـی از منـاطق جهان بهتر است ، اما این تسهیلات به خصوص تسهیلاتی که از طریـق صـندوق هـای غیردولتـی ارائه میشود باید مورد نظارت دقیق تری قرار گیرند.
Ismal,Rifki(2009), Assessing Moral Hazard Problem in Murabahah Financing, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance [29].