چکیده:
بازار محصولات کشاورزی با فراز و نشیبهایی در قیمت کالاها روبهروست که عموما ذات بازار تلقی شده و نشاندهنده اتفاقات رخداده در بازار میباشد؛ گاهی بازار با واکنشهای شدید خارج از انتظار رویارو میشود که دارای اثرات منفی بر وضعیت اقتصادی مردم است. در این ارتباط، مسئله بیثباتی بازار و شکلگیری حباب قیمتی یکی از موضوعهای مهم در بازار محصولات کشاورزی است که وجود آن با توجه به نقش کالاهای کشاورزی بهویژه محصولات راهبردی در تامین نیاز غذایی مردم، دارای اثر منفی بر امنیت غذایی شهروندان است. در این مقاله، وجود حباب قیمتی در بازار واردات برخی محصولات راهبردی وارداتی ایران در سالهای 1357 تا 1390 با استفاده از روش بازگشتی جدید پیشنهاد شده به وسیله فیلیپس و همکاران مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای بدست آمده از آزمونهای پژوهش نشان داد که در بین محصولات روغن خوراکی، گندم، جو و چای، رفتار قیمتی محصول جو حبابی است و وجود حباب قیمتی در محصولات روغن خوراکی، گندم و چای تایید نشد. حباب قیمتی موجود در محصول جو موجب بیثباتی بازار این محصول میشود و بر امنیت غذایی مردم اثر منفی دارد؛ برای کاهش این اثرات، لازم است تا با پیشبینی صحیح بازار، امکانات لازم برای ذخیرهسازی محصول و توسعه کشت داخلی فراهم شود.
The market of agricultural products such as any other markets is facing with some ups and downs in the commodity prices which is generally considered as the potential characteristic of the markets showing the ongoing processes within the market. Sometimes the market will be faced with some unexpected robust reactions which have the negative effects on the people's economic situation. In this regard, the problem of unstable market, and formation of price bubble is a main issue in agricultural markets in which this formation, considering the role of agricultural products especially strategic products in providing needed nutrition for people's life, has negative impacts on the citizen's food security. In this article the existence of price bubble in the Iranian imported market of some strategic imported commodities during 1357-1390, has been investigated in the formwork of Right-Tailed Unit Root Test Method, by Phillips et.al. The findings from research show that the dealing of grain experienced a bubble price while in case of edible oil, wheat, and tea such a problem was not verified.
خلاصه ماشینی:
1 - Bubble Price 2 - New Recursive Method گرچه (راسخی و شهرازی، ١٣٩٣)، (سروعلیا و همکاران، ١٣٩١) و (واعظ و ترکی، ١٣٨٧) در مطالعات جداگانه ای مسئله حباب قیمتی را به ترتیب در بازار مسکن ، بازار بورس و بازار سرمایه موردبررسی قراردادند، اما درزمینه حباب قیمتی در بازار محصولات کشاورزی، پژوهشی در داخل کشور انجام نشده و تنها مطالعات محدودی در سطح بین الملل انجامشده است که از جمله آنها به این موارد میتوان اشاره کرد: (آدامر و بول ٢ ، ٢٠١٥) با استفاده از روش اتو رگرسیو حد آستانه ای ٣(MTAR) به آزمون حبابهای سوداگرانه در مورد محصولات کشاورزی در ایالاتمتحده پرداختند و وجود حباب قیمتی گندم را بین سالهای ٢٠٠٣ تا ٢٠١٣ تأیید کردند که این نتیجه برای ذرت و سویا تأیید نشد.
2 - Adammer and Bohl 3 - Momentum Threshold Auto Regressive 4 - Gilbert 5 - Supremum Augmented Dickey-Fuller 6 - Phillips,Wu and Yu 7 - Liu, Filler and Odening 8 - Gutierrez 9 - Liao-Etienne, Irwin and Garcia 10 - Liu and Tang 11 - Went, Jirasakuldech and Emekter شد که در پژوهش (ونت و همکاران،٢٠١٠) حبابهای سوداگرانه در قیمت سویا یافت نشد.
در این مقاله مسئله وجود حباب قیمتی در بازار برخی محصولات راهبردی کشاورزی ایران با استفاده از روش بازگشتی نوین فیلیپس در دوره زمانی ١٣٥٧ تا ١٣٩٠ مورد آزمون و تحلیل تجربی قرار گرفت .
Testing for speculative bubbles in agricultural commodity prices: A regime switching approach, Humboldt University Berlin,Working Paper.