چکیده:
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ، در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑـﻮدن اﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗـﺎب آوری ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﺛﺒﺎت و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺎبآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ درﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎبآوری ﺑﯿﺸـﺘﺮی دارﻧـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎبآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم، ﺳـﻬﻢ درآﻣـﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺸـﺎع از ﮐـﻞ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ راﺑﻄﻪای ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺎبآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺒـﻮدن اﺛـﺮ اﻧـﺪازه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺎبآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
همچنين اداره پژوهش هايمالي ٢(٢٠١٢)تعريف گسترده تريازثبات ماليارائه ميدهـد:ايـن نهاددرتعريف خودبيان ميداردزمانيسيستم ماليدارايثبات است که عليرغـم وجـودتـنش و بحران ،سيستم به وظايف خودادامه ميدهد.
درواقع درثبات ماليهـدف بيشـتردسـتيابيهرچـه ________________________________________________________________ 1- European Central Bank 2- Office of Financial Research سريع تربه تعادل ميباشد،درحاليکه درتاب آوريضمن توجه به دستيابيبه تعادل ،قدرت سيستم برايجذب وکاهش اثرات عدم تعادل برسيستم وهمچنين تعادل هاي بهينه باکم ترين آسـيب نيـز مدنظرقرارمي گيرد.
مفهوم تاب آوري و کارايي يکيازمفاهيميکه درسياست گذاريدرحوزه بانکيحائزاهميت اسـت ارتبـاط ميـان تـاب - آوريوکاراييمي باشدچراکه اين دومفهوم ميتوانندازلحاظ سياسـت گـذاريناسـازگارباشـند که دراين بخش به اختصاربه آن پرداختـه مـيشـود.
Saibal Ghosh(٢٠١١)به مطالعۀنمونه ايازبانک هايهنديپرداخت ،اوپس ازمعرفـييـک شاخص برايسنجش ميزان ثبات وتـاب آوريبانـک هـابـااسـتفاده ازروش داده هـاي ترکيبـيبـه بررسيتأثيرعوامل مختلف براين شاخص پرداخت نتايج نشان ميدهدکه ميزان قـوانين احتيـاطي، تمرکزسيستم بانکداريوميزان حضور بانک هايخارجيتأثيرمثبت ومعناداريبرثبات وتـاب - آوريبانک هايهندداشته است .
/ 1 شاخص ولاره يکيديگرازشاخص هاييکه برايبررسيتاب آوريبخش بانکيمورداستفاده قرارميگيرد، شاخص ولاره ميباشد،برايمحاسـبه ايـن شـاخص ابتـداميـانگين بـازدهيحقـوق صـاحبان سـهام )ROE(طيسالهايمختلف ،برايهربانک محاسبه ميشود،که درواقع ايـن ميـانگين بلنـدمـدت سنجه ايازچگونگيعملکـردوميـزان سـودآوريبانـک مـيباشـد،سـپس بـرايمحاسـبۀميـزان نوساناتيکه ROEطياين سال هـاداشـته اسـت ازانحـراف معيـارتعـديل شـده (ASD ROE)آن استفاده ميشودکه اين متغيربيانگرتواناييبانک هادرحفظ وثابت نگه داشـتن ميـزان سـودآوري ميباشد،درادامه روش به دست انحراف معيارتعـديل شـده بـازده حقـوق صـاحبان سـهام ( ASD ROE)آورده شده است .
/ ASD ROE = همانطورکه درجدول شماره ٢نشان داده شده است ،شاخص ولاره ازحاصل جمع ميـانگين و انحراف معيارتعديل شده حقوق صاحبان سهام به دست ميآيد.