چکیده:
در این تحقیق به منظور مدیریت و کنترل ریسک اعتباری مشتریان، از تلفیق دو مدل تحلیل ممیز و تحلیل پوششی دادهها برای تشخیص وجود و یا عدم وجود یک همپوشانی میان دو گروه بهوسیله یک ابرصفحه جداکننده و با فرض وجود مشاهده هریک با مشخصه مستقل با حضور دادههای فازی، مشاهدات به دو رده مشتریان خوشحساب و مشتریان بدحساب دستهبندی شدند. متغیرهای این تحقیق از روش 6C انتخاب و از تعداد 17 شاخص منتخب، با استفاده از روش دلفی، تعداد 8 شاخص تاثیرگذار وارد مدل تحقیق شده است. این شاخصها برای 83 نفر از مشتریان حقیقی یک شرکت لیزینگ که طی سالهای 1393 و 1394 تسهیلات دریافت کردهاند، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که هریک از مشاهدات به طور قطعی در رده مشتریان خوشحساب و مشتریان بدحساب قرار گرفته و با ورود هر مشاهده جدید وضعیت اعتباری آن پیشبینی میشود.
خلاصه ماشینی:
امتیازدهی اعتباری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تحلیل ممیز در محیط فازی (مطالعۀ موردی: یک شرکت لیزینگ وابسته به یک بانک خصوصی ) 1 دریافت مقاله :١٣٩٧/٠٢/٢٧ علیرضا علینژاد 2 پذیرش مقاله : ١٣٩٧/٠٩/٢٧ سعید کاشانیفر چکیده در این تحقیق به منظور مدیریت و کنترل ریسک اعتباری مشتریان ، از تلفیق دو مدل تحلیل ممیز و تحلیل پوششی داده ها برای تشخیص وجود و یا عدم وجود یک هم پوشانی میان دو گروه به وسیلۀ یک ابرصفحۀ جداکننده و با فرض وجود nمشاهده هریک با kمشخصۀ مستقل با حضور داده های فازی، مشاهدات به دو ردة مشتریان خوش حساب ومشتریان بدحساب دسته بندی شدند.
از این رو، به دلیل شباهت فعالیت صنعت لیزینگ با بخشی از صنعت بانکداری، مطالعات انجام شده در خصوص رتبه بندی اعتباری و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان در بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و سایر روشهای موجود همچون تحلیل ممیزی، رگرسیون ساده و لجستیک و شبکه های عصبی مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره شده است : در اواخر سال ١٩٩٠، روش تحلیل پوششی داده ها برای تحلیل رتبه بندی اعتباری از سویترات ٣ و همکاران ، معرفی شد که این روش صرفاً نیازمند اطلاعات ثبتی پیشین 1.
در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از مناطق شرق و غرب بانک کشاورزی استان تهران ، ٢٨٦ شرکت تسهیلات گیرنده مورد بررسی قرار گرفته و پس از خارج کردن داده های نامناسب تنها ٧٥ شرکتی که با استفاده از عقد فروش اقساطی ٢٤ ماهه با سررسید پایان اردیبهشت سال ١٣٨٤ تسهیلات دریافت کرده بودند، برای تحلیل نهایی مورد استفاده قرارگرفتند.