چکیده:
هدف اصلی این مطالعه بررسی عدم تقارن گذر نرخ ارز بر قیمت واردات با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. ازاین‌رو از فیلتر هودریک-پرسکات برای شناسایی شوک های پیش‌بینی‌نشده ارزی و از رویکرد چرخشی مارکف برای اعمال تغییرات رژیمی استفاده شده است. نتایج حاصل برآورد نشان داد که الگوی قیمت‌گذاری واردات در ایران از یک الگوی دو رژیمی پیروی می کند و شوک های پیش‌بینی‌نشده منفی و مثبت به‌صورت نامتقارن در شکل گیری درجه ی عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در هر یک از رژیم های قیمت‌گذاری نقش دارند. بهطوریکه در رژیم پایین قیمت واردات شوک مثبت نرخ ارز تاثیر معناداری بر قیمت واردات ندارد اما تاثیر آن در رژیم بالای قیمت وارداتبزرگ‌تر از واحد و برابر با 351/1 است. ضریب شوک های منفی در هر دو رژیم قیمت‌گذاری منفی و از نظر ارزش مطلق بزرگ‌تر از واحد و در رژیم پایین و بالای قیمت واردات به ترتیب809/2 و 624/2 درصد است. در کل تاثیر شوک های منفی در مقایسه با شوک های هم اندازه شدیدتر است. علاوه بر شوک های ارزی، هزینه تمام‌شده تولید کالاهای وارداتی در خارج، فشار تقاضای داخلی و باز بودن تجاری نیز در هر دو رژیم قیمت‌گذاریتاثیر مثبت و معناداری بر قیمت واردات دارند.
The main purpose of this study is to review the asymmetry of exchange rate pass-through shocks on import prices with an emphasis on regime change during 1974 - 2016. Thus, the Hodrick-Prescott filter has been used to detect an unanticipated exchange rate and Markov switching model to regime changes. The findings of this study show that the import price in Iran follows a two-regime model, and the unpredictable negative and positive exchange shocks are asymmetrically involved in the formation of the degree of exchange rate pass-through on the import price in each of the pricing regimes. So that the effect of negative shocks is more severe compared to the same shocks. The prime cost on the production of imported goods in outside of the country, domestic demand and commercial openness also have a positive and significant impact on import prices in both price regimes.
خلاصه ماشینی:
نتايج حاصل برآورد نشان داد که الگوي قيمت گذاري واردات در ايران از يک الگوي دو رژيمي پيروي ميکند و شوکهاي پيش بينينشده منفي و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گيري درجه ي عبور نرخ ارز بر قيمت واردات در هر يک از رژيم هاي قيمت گذاري نقش دارند.
علاوه بر اين ، مقوله ي تغييرات رژيمي نيز لازم اسـت در پديده ي گذر نرخ ارز مدنظر قرار گيرد چراکه سـياسـت ها، شـرايط و فضـاي اقتصادي کشور واردکننده و صادرکننده در طول زمان متغيراست و بنگاه هاي وارداتي براساس رفتار عقلايي در طي زمان رژيم هاي مختلف قيمت گذاري را اختيار ميکنند.
براساس اين موضوع ، بنگاه هاي اقتصادي عمدتا به شوکهاي پيش بينينشده عوامل بنيادين تعيين کننده قيمت نرخ ارز صرفا واکنش نشان خواهند داد و واکنش آن ها بسته به شوک منفي و مثبت انتظار بر اين است بسته به شرايط بازار واردات و ارز يکسان نباشد.
برحومي (٢٠٠٦) با بررسي ٢٤ کشور درحال توسعه طي دوره زماني ١٩٨٠-٢٠٠٤ با اسـتفاده از رويکرد هم انباشـتگي پانل ديتا نشـان داد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهاي مختلف متفاوت است و اين تفاوت به نظام ارزي مختلف ، موانع تجاري و رژيم هاي پولي و تورمي مربوط مي شود.
اصـــغرپور و همکاران (١٣٩٤) نيز با اســـتفاده از داده هاي دوره ي زماني ١٣٩١-١٣٥٠و رويکرد هم انباشتگي جوهانسون -جوسيليوس نشان داده اند درجه عبور نرخ ارز بر قيمت واردات ناقص است .
(
, 
, 
)
