چکیده:
از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به شمار می رود، به گونه ای که انجام مسئولیت های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان پذیر نمی باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک پذیری بانک ها می باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل پانل برای ۲۰ بانک ایرانی طی سال های ۱۳۹۴- ۱۳۸۵ استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شده است که مقررات احتیاطی، سرمایه بانک ها را افزایش و ریسک پذیری آن ها را کاهش می دهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانک ها را از طریق کاهش ریسک پذیری و افزایش سرمایه بانک ها، افزایش می دهد که نشان دهنده این است که اکثر بانک های کشور در سال های اخیر در راستای چارچوب های نظارتی و مقررات بین المللی (حداقل در چهارچوب بازل یک) حرکت کرده اند. از طرف دیگر، با استفاده از معادلات هم زمان این نتیجه به دست آمد که سودآوری بانک، رابطه معنی داری با سطح سرمایه پیشنهادی بانک ندارد و این نشان می دهد بانک های ایرانی برای ساختن سپر سرمایه شان، به منابع داخلی خود تکیه نمی کنند.
خلاصه ماشینی:
همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانک ها را از طریق کاهش ریسک پذیری و افزایش سرمایه بانک ها، افزایش میدهد که نشان دهنده این است که اکثر بانک های کشور در سال های اخیر در راستای چارچوب های نظارتی و مقررات بین المللی (حداقل در چهارچوب بازل یک ) حرکت کرده اند.
مورد مقررات احتیاطی چگونه است ؟ و آیا این مقررات اثری درکاهش ریسک پذیری بانک ها و افزایش سرمایه آن ها داشته است ؟ شایان ذکر است که ساختار اصلی تحقیق پس از ارائه مقدمات ، شامل مبانی نظری، پیشینه مطالعاتی، تبیین روش تحقیق و معرفی داده ها، معرفی مدل اندازه گیری تحقیق و نتایج و یافته های حاصل از برآورد مدل و در پایان ، نتیجه گیری می باشد.
1 Rim 2 Koehn 3 Santomero 4 Kim 5 Rochet 6 Bolt 7 Tieman 8 Repullo 9 Matutes 10 Vives 11 Agoraki et al.
محققان با تخمین روش حداقل مربعات سه مرحله ای، دریافتند که مقررات احتیاطی یک اثر مثبت و معنیدار بر نرخ سرمایه و اثر منفی بر ریسک پرتفوی بانک ها دارد، که در حال حاضر منطبق با استانداردهای 1 Aggarwal & Jacques 2 Shrieves 3 Dahl 4 Three Stage Least Squares (3SLS) 5 Jacques & Nigro جدید مبتنی بر ریسک میباشد.
2 Lee 3 Hsieh 4 Guidara et al.
Bougatef, K, Mgadmi, N, (2016): The impact of prudential regulation on bank capital and risk-taking the case of MENA countries, Review of financial economic, 42.
M. Santomero, (1988): Risk in Banking and Capital Regulation, Journal of Finance, 43, 1219-1233.
M. Santomero, (1980): Regulation of Bank Capital and Portfolio Risk, Journal of Finance 35 (5), 1235-1244.