چکیده:
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک بانک های ایران، طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۷۰ است. بدین منظور، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تورم و باز بودن تجارت به عنوان متغیرهای برون زا در نظر گرفته شده است و از متغیرهای درون زای مدل، نسبت سپرده مدت دار به کل سپرده ها (به عنوان متغیر ریسک نرخ سود)، اقلام زیر خط (به عنوان متغیر ریسک تنوع بخشی) و نسبت تسهیلات به دارایی (به عنوان متغیر ریسک کیفیت مدیریت) که نمادی از کیفیت عملکرد بانک ها هستند، استفاده شده است. نتایج در چارچوب روش هم انباشتگی یوهانسون-یوسیلیوس نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی بر اقلام زیر خط و نسبت سپرده ها، اثر مثبت و بر نسبت تسهیلات به دارایی، اثر منفی دارد. متغیر تورم در هر سه مدل برآورده شده، اثر مثبت بر متغیرهای درون زا دارد و درجه باز بودن تجارت تنها بر نسبت سپرده اثر منفی داشته و در دو مدل دیگر برآورد شده، اثر مثبت دارد.
خلاصه ماشینی:
بدین منظور، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تورم و باز بودن تجارت به عنوان متغیرهای برون زا در نظر گرفته شده است و از متغیرهای درون زای مدل ، نسبت سپرده مدت دار به کل سپرده ها (به عنوان متغیر ریسک نرخ سود)، اقلام زیر خط (به عنوان متغیر ریسک تنوع بخشی) و نسبت تسهیلات به دارایی (به عنوان متغیر ریسک کیفیت مدیریت ) که نمادی از کیفیت عملکرد بانک ها هستند، استفاده شده است .
اقلام زیر خط بانک ها در این تحقیق به عنوان معیاری برای سنجش میزان مخاطره تنوع بخشی در بانک ها مورد استفاده قرار گرفت و نشان داده شد که هر چه بانک ها دارای اقلام زیر خط بیشتری باشند، اصطلاحاً 1 European Central Bank (ECB) 2 The Organization for Economic Co-operation and Development 3 CAMELS تنوع عملیاتی گسترده تری دارند.
پیشینه تحقیق اغلب تحقیقات انجام شده ، متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم ، درجه باز بودن تجارت و نرخ بهره را به عنوان شاخص های اقتصاد کلان در مدل ها لحاظ نموده اند (برموس و دیگران ٢، ٢٠١٤).
مدل نهایی که برای برآورد استفاده شده به صورت زیر است : که در آن OBI اقلام زیر خط ، TLA نسبت تسهیلات به دارایی، IB نسبت سپرده مدت دار به کل سپرده ها، GDP تولید ناخالص داخلی، P نرخ تورم ، OPEN درجه باز بودن اقتصاد و جز اخلال است .
Claudia, Sandra Eickmeier and Esteban Prieto, (2010): Macroeconomic factors and micro-level bank risk, Discussion Paper.