چکیده:
این تحقیق به بررسی تاثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانک های کشور، طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. داده های تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری شده اند. برای اندازه گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده دارایی ها، نوسانات بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت مانده مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات و شاخص لگاریتم ثبات و پایداری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد علاوه بر کاهش ریسک کلی بانک، به افزایش ثبات و پایداری بانک منجر می شود. همچنین بررسی فرضیه های فرعی تحقیق نشان می دهد که این تاثیرگذاری در دوران رونق اقتصادی بیشتر است.
خلاصه ماشینی:
همچنین بانک مرکزی اروپا (٢٠٠٠)، با توجه به مطالعات انجام شده روی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای دوره ١٩٩٨-١٩٨٩، بیان میکند که در سال های اخیر این بخش از درآمد عملیاتی، یکی از پویاترین بخش ها بوده و درآمد بدون بهره ، نقش مهمی در رشد سودآوری بانک ها بازی کرده است .
همچنین زمانیکه ریسک بانک به وسیله شاخص ثبات و پایداری (LZ-SCORE) اندازه گیری میشود، نتایج نشان می دهد که ضریب برآورده شده برای متغیر مجازی نوع مالکیت (DUMMY١) تقریباً با ضریب برآورده شده برای (NIIR) برابر است ، بنابراین می توان گفت که افزایش سهم درآمد غیرمشاع تأثیری بر ثبات بانک های خصوصی ندارد.
در مورد ضریب مربوط به دوره رونق و رکود نیز نتایج نشان می دهد که افزایش سهم درآمد غیرمشاع در دوره رونق ، تأثیر منفی و معنیداری بر ریسک بانک (زمانی که ریسک بانک به وسیله شاخص های NPL،SDROA ،SDROE اندازه گیری میشود) دارد.
همچنین بررسی فرضیه فرعی اول این تحقیق (DUMMY١) نیز نشان میدهد که افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد، نوسانات بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی را افزایش میدهد، درحالیکه تأثیر معنیداری بر شاخص ثبات (LZ-SCORE) و شاخص NPL ندارد.
بنابراین فرضیه فرعی اول این تحقیق ، مبنی بر اینکه تأثیر افزایش سهم درآمد غیرمشاع بر روی ریسک بانک های دولتی و خصوصی به یک اندازه است ، رد میشود.
(2009): Income diversification in the German banking industry, Working Paper Available in: https://econstor.
(2014): Banks Non- Interest Income and Global Financial Stability, Working Paper, Electronic copy available at: http://ssrn.