چکیده:
اهرم بانکی یکی از شاخص های مهم در بخش بانکداری است که به چگونگی استفاده منابع در ترازنامه برای تامین مالی دارایی ها اشاره دارد. این شاخص با توجه به کیفیت دارایی ها و منابع بانکی می تواند تاثیر بسزایی بر اعتباردهی بانک ها داشته باشد. با استفاده مناسب از اهرم بانکی در ترازنامه بانک می توان به میزان مناسب از سودآوری دست یافت و بسیاری از مشکلات بانک ها را در مقابله با ریسک ها کاهش داد. ایجاد اهرم بانکی در شبکه بانکی علاوه بر عوامل داخلی، متاثر از عوامل اقتصادی حاکم بر هر کشور نیز می باشد. در طی جریان بحران مالی ۲۰۰۸ توجه زیادی به تعادل ترازنامه بانک ها شد. برای تشخیص ایجاد بحران در بانک ها میزان اهرم بانک، اولین شاخص مستقیم بانکی محسوب می شود. تصمیم گیری در رابطه با تعیین میزان استفاده از اهرم بانکی، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی هر بانکی می باشد. با توجه به نقش و اهمیت خاص اهرم بدهی بانک ها به عنوان مهمترین مجرای گذر از تنگناهای اقتصادی، سودآوری بانک ها تحت تاثیر این عامل در تصمیم های سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. اهرم به یک موسسه مالی اجازه می دهد تا نسبت به افزایش سود و زیان بالقوه بر روی یک موقعیت مالی خاص از محل سرمایه گذاری اقدام نماید. البته سود و زیانی که می تواند بسیار فراتر از آنچه که به طور مستقیم از طریق سرمایه گذاری منابع مالی موسسه امکان پذیر است، محقق شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های پانل طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۵، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های به دست آمده رابطه خطی مثبت و معنی داری را بین اهرم بانک و سودآوری شبکه بانکی کشور نشان می دهد. این نتایج حاکی از آن است که بانک ها با وجود اهرم بانکی بالاتر می توانند سودآوری مناسبی را در برابر ریسک های پیش روی خود داشته باشند و همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین متغیرهای نقدینگی، سپرده ها، اندازه بانک، نسبت تسهیلات و تورم نیز گسترش پیدا نموده است. از این رو با گسترش سودآوری بانک ها می توان قدرت اعتباردهی در بانک ها را تقویت نمود و با افزایش اعتبار به بخش اقتصاد می توان گام های موثری را بر اشتغال و تولید در اقتصاد برداشت.
خلاصه ماشینی:
تأثیر اهرم بانکی بر سودآوری با هدف تقویت نظام اعتباری در شبکه بانکی کشور 1 مهشید شاهچرا 2 مهناز ولی زاده چکیده اهرم بانکی یکی از شاخص های مهم در بخش بانکداری است که به چگونگی استفاده منابع در ترازنامه برای تأمین مالی داراییها اشاره دارد.
این نتایج حاکی از آن است که بانک ها با وجود اهرم بانکی بالاتر میتوانند سودآوری مناسبی را در برابر ریسک های پیش روی خود داشته باشند و همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین متغیرهای نقدینگی، سپرده ها، اندازه بانک ، نسبت تسهیلات و تورم نیز گسترش پیدا نموده است .
سودآوری بانک ها تحت تأثیر عوامل اهرم بانکی در تصمیم های سرمایه گذاری نقشی تعیین کننده ایفا میکند و میتواند راه گریز از تنگناهای اقتصادی باشد، چرا که اهرم بالا به عنوان یک مدل بهینگی 1 Berger et al.
2 Naceur & Goaied 3 Kisin & Manela 4 Aburime 5 Titman 6 Miles & Yang 7 Kunt & Huizinga 8 Beltratti, Andrea & Paladino 9 Berger & Bonaccorsi میلز و همکاران (٢٠١٥) و آبرو و مندس ١ (٢٠٠٠) از این قبیل میباشند.
شاهچرا و جوزدانی (١٣٩١) در بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری با استفاده از داده های پانلی مبتنی بر روش گشتاور تعمیم یافته نشان داده اند که رابطه غیرخطی بین سرمایه و سودآوری در شبکه بانکی ایران وجود دارد.
به بیان دیگر افزایش بازده حقوق صاحبان سهام در دوره قبل تأثیر مثبت و مستقیمی بر بازده حقوق صاحبان 1 Goddard, Molyneux & Wilson 2 Athanasoglou, Brissimis & Delis سهام در دوره فعلی در شبکه بانکی ایران داشته است .