چکیده:
ثبات مالی بانک ها و جلوگیری از ورشکستگی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش به تجزیه و تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک درماندگی بانک های ایران می پردازد. در این راستا 18 بانک دولتی و خصوصی طی سال های (1395-1384) مورد مطالعه قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و روش گشتاورهای تعمیم یافته مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تورم و رشد تولید ناخالص داخلی بر ریسک درماندگی بانک های ایران تأثیر مستقیم و معناداری دارد و شاخص دارایی های ثابت و وثیقه های تملیک شده (متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در 32 شهر منتخب)، حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی دولت بر ریسک درماندگی بانک های ایران تأثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترلی ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تأثیر مستقیم و معنادار بر ریسک درماندگی بانک ها داشته و متغیرهای کنترلی نسبت سرمایه و اندازه بانک تأثیر معکوس و معناداری بر ریسک درماندگی بانک های مورد مطالعه ایران دارند.
خلاصه ماشینی:
در پژوهش حاضر عوامل بيروني که متغيرهاي کلان اقتصادي هستند؛ از قبيل تورم ، نقدينگي، نرخ ارز، شاخص قيمت سهام ، قيمت طلا، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، قيمت نفت (درآمدهاي نفتي)، درآمدهاي مالياتي، تراز تجاري و متوسط قيمت يک مترمربع واحد مسکوني در ٣٢ شهر منتخب بانک مرکزي ميباشند به عنوان متغيرهاي مستقل پژوهش و عوامل دروني که عوامل خاص بانکي ميباشند و شامل اندازه بانک ، نسبت سرمايه ، ريسک نقدينگي و ريسک اعتباري ميباشند به عنوان متغيرهاي کنترلي پژوهش در نظر گرفته شده اند.
هدف از انجام اين پژوهش تجزيه و تحليل تأثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر ريسک درماندگي بانک هاي ايران با کنترل عوامل دروني 1 Suetorsak 2 Thakor 3 Suetorsak 4 Domino Effect 5 Shafik بانک ها است .
4 Abdul Rahman 5 Suetorsak 6 Afshari, Shirinbakhsh & Ravangard (2014) بنابراين انتظار بر اين است که بالاتر رفتن قيمت نفت با کاهش ريسک درماندگي بانک ها همراه باشد.
در اين پژوهش ، رابطه ١ به عنوان الگوي پژوهش مورد استفاده قرار گرفت : LNZi,t=α+β1LNZ(−1)i,t+ β2Infi,t+ β3EARTHi,t+β4LIQi,t+ β5GGDPi,t+β6TRABi,t+β7OILPi,t+β8TAXINCi,t+β9CAPi,t+ β10SIZEi,t+β11TCTAi,t+β12LLPNIIi,t+Ԑi,t (1) در رابطه ٤، متغير وابسته (LNZi,t) بيانگر ريسک درماندگي بانک ها بوده و آلفا () تأثير ثابت يا ميانگين تأثير تمامي متغيرهاي حذف شده از مدل بر روي متغير وابسته ، i,t(١−)LNZ متغير وابسته تأخيري، Infi,t نرخ تورم ، EARTHi,t شاخص داراييهاي ثابت و وثيقه هاي تمليک شده ، LIQi,t حجم نقدينگي سالانه ، GGDPi,t نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، TRABi,t تراز تجاري (صادرات منهاي واردات )، OILPi,t قيمت نفت ، TAXINCi,t درآمدهاي مالياتي دولت ، CAPi,t سرمايه بانک ، SIZEi,t اندازه بانک ، TCTA نسبت کل وجوه نقد به کل دارايي بانک ، LLPNIIi,t نسبت ذخيره مطالبات مشکوکالوصول به درآمدهاي بهره اي و Ԑ, جز اخلال يا پسماندهاي مدل را نشان ميدهند.