چکیده:
مهمترین کارکردهای نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک میباشد و عملکرد آنها در ایفای این نقشها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقشهای مذکور، با توجه به اینکه فعالیت عمده بانکها جمعآوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانکها در ایران میپردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل دادههای جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، میباشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تامین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری میگذارد.
The important functions of the financial system, access to liquidity, allocation of resource and risk management and their performance has a significant impact on the stability or crisis in the economy. Inaddition, the main activity of banks is to raise funds and lending, because of review factors influencing credit risk as an advantage to reduce delayed facilities are important.
The aim of this study is the effectof internal and external factors of Banking Industry on banks Credit risk in Iran. Using econometric relations, unbalanced panel data model (with fixed effects)toanalyze of 31 banks over the periods of 1387- 1393 is discussed.
the research show that from the internal variables of banking, the size and capital have positive effect and credit expansion has a negative effect, and from the external variables of banking the concentration, liquidity growth rateand the exchange rate growth has positive effect and development of the banking sector and economic growth rate has negative effect on credit risk.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر نقش های مذکور، با توجه به این که فعالیت عمده بانک ها جمع آوری وجوه و اعطای تسهیلات است ، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد.
متغیرهای استفاده شده شامل ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم ، نرخ بین بانکی لندن ، لگاریتم دارایی به عنوان شاخصی برای اندازه بانک ، کارایی مدیریت ، سرمایه قانونی بانک ، نسبت تسهیلات به سپرده ، فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٤٦ / بهار ١٣٩٨ داراییهای دارای خطر برای بانک و ذخیره وام های معوق میباشد.
الگوی اقتصاد سنجی به کار رفته در این مطالعه به شکل زیر است : فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٤٦ / بهار ١٣٩٨ با توجه به مطالب ارائه شده در بخش پیشینه ، در جدول ١ متغیرهای مستقل مدل بیان شده اند که عبارتند از: جدول ١- معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحلیل رگرسیونی {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} منبع : یافته های پژوهشگر متغیر وابسته ، ریسک اعتباری بانک ها میباشد که در این مطالعه با شاخص نسبت مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوکالوصول (تسهیلات غیر جاری) به کل تسهیلات محاسبه میشود همچنین توصیف آماری داده ها در جدول ٢ آمده است .
Principles for the Management of Credit Risk; Bank for International Settlements: Basel, Switzerland.
Berger And Robert DeYoung 7 Li. Y 8 Raphael Espinoza And Ananthakrishnan Prasad 9 Alsamadi.