چکیده:
در دنیای امروز صنعت بانکداری به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کنندهای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند و میتوان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده و متعادل کننده بخش اقتصاد یاد کرد. از آنجایی که میزان کارایی هر سیستم با توجه به بازدهی آن سیستم مورد ارزیابی قرار میگیرد، لذا کارایی سیستم بانکی نیز از طریق بازدهی آن برای صاحبان سهام و همچنین سپردهگذران اندازهگیری میشود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین عملکرد و خلق نقدینگی بانکها میباشد. برای رسیدن به این هدف از دادههای ۱۸ بانک طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ و از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) استفاده شده است. در این پژوهش به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور و با تاکید بر ساختار ترازنامه شبکه بانکی کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که عملکرد بانکها بر خلق نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سایر نتایج نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی، نسبت سرمایه به دارایی و نرخ تورم دارای رابطه مستقیم و شاخص ثبات بانکی به صورت غیرمستقیم بر خلق نقدینگی بانکها تاثیر دارند
In today's world, the banking industry plays a decisive role in the development and economic growth of countries due to its diverse financial and credit services, and can be considered as a driving force, an accelerator, and a balanced economy. Since the efficiency of each system is evaluated according to the efficiency of that system, the efficiency of the banking system is also measured through its return on equity holders and depositors. The more profitable the banks are, the more trustworthy the customers show than the banks, and they still keep their savings with the banks. The purpose of this paper is to examine the relation between the performance and the nature of banks' liquidity. To achieve this goal, data from 18 banks during 2009-2017 and using general momentary method (GMM) have been used. In this study, studied to calculate the liquidity index in the banking system, and emphasizing the structure of the balance sheet of the country's banking network. The results show the bank’s performance has a positive and significant effect with the creation of liquidity. Other results also show that the rate of economic growth, the ratio of capital to assets and the inflation rate have positive effects and Z-score has a negative effect on liquidity creation of banks.
خلاصه ماشینی:
همچنین سایر نتایج نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی، نسبت سرمایه به دارایی و نرخ تورم دارای رابطه مستقیم و شاخص ثبات بانکی به صورت غیرمستقیم بر خلق نقدینگی بانک ها تاثیر دارند.
بر این اساس در این پژوهش تاثیر عملکرد بانکی بر خلق نقدینگی در بانک های ایران طی دوره زمانی ١٣٨٨ تا ١٣٩٦ مورد بررسی قرار گرفته است .
1. Bordeleau & Graham پژوهشی با موضوع سرمایه بانک و خلق نقدینگی توسط هورواث و همکاران ١ (٢٠١٤) برای بررسی رابطه این دو متغیر با انجام آزمون علیت گرنجر با استفاده از پانل پویای GMM از داده های بانک های چک انجام شده است که به طور عمده شامل بانک های کوچک از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ است .
در مطالعه دیگری از شاهچرا و طاهری (١٣٩٣) تأثیر ساختار سرمایه بانکی بر نقش خلق نقدینگی بانک ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته طی سال های ١٣٨٥ تا ١٣٩١ مورد بررسی قرارگرفته است .
همچنین روش GMM در پانل دیتای پویا هنگامی به کار میرود که تعداد برش های مقطعی (N) بیشتر از تعداد زمان و سال ها (T) باشد (T در این تحقیق ، برای بررسی تاثیر عملکرد بر خلق نقدینگی در بانک های ایران ، با توجه به پیشینه تحقیق و با استفاده از روش اقتصادسنجی، مدل زیر طراحی شده است .
Bank Liquidity Creation, Monetary Policy, and Financial Crises Working Paper.