چکیده:
در میان شاخص های مختلف ثبات مالی، مطالبات غیرجاری بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند، زیرا مطالبات بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارایی تخصیص منابع به بخشهای تولیدی تاثیر میگذارد. در این مقاله با هدف ارائه دلالت هایی در جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران و با استفاده از داده های 16 بانک در بازه زمانی 1385-1396 در چارچوب یک الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی بیزین، تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وامدهی در بانکها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در کوتاه مدت، یک درصد افزایش در نسبت مطالبات غیرجاری در دوره جاری و دوره t-1، به ترتیب منجر به کاهش 27/ 0 و 24/ 0 درصدی در نرخ رشد وامدهی بانک ها می شود و این تاثیر کاهنده کوتاه مدت، در بلندمدت تشدید خواهد شد و (پس از گذشت 7/ 1 سال) به 34/ 0 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر، تاثیر مثبت نسبت سپرده به تسهیلات بر قدرت وامدهی بانک ها، نشان می دهد که بانک هایی که دچار معضل مطالبات غیرجاری می شوند، از کانال افزایش سپرده، معضل کمبود وجود قابل وامدهی را رفع می کنند. بنابراین پیشنهاد میشود ضمن نظارت دقیق بانک مرکزی بر اجرای قوانین متعارف بین المللی و وضع قوانین تنبیهی برای بانک های متخلف از آیین نامه ها و نسبت های قانونی، در یک سیستم یکپارچه مبتنی بر دولت الکترونیک امکان محرومیت های بانکی، مالی و خدمات اجتماعی برای جریمه مشریان با مطالبات معوق (با ریسک بالا) و تشویق افراد خوش حساب (کمریسک) از طریق نرخ های ترجیحی نیز فراهم گردد.
Among the various indicators of financial stability, non-performing loans (NPLs) of banks are very important, as the NPLs affect asset quality, credit risk, and resource allocation efficiency in manufacturing sectors. In this paper, the effect of NPLs on lending behavior is presented with the aim of presenting regulatory adjustments for NPLs in the Iranian banking system by using data from 16 banks over the period 1976-2006, with the framework of a Bayesian autoregressive with distributed lags model. The results show that in the short run, one percent increase in the ratio of NPLs in the current period and the t-1, resulted in a 0. 27 percent and 0. 24 percent decrease in banks' lending growth, respectively. This short-term impact will intensify in the long run, reaching 0. 34% (after 1. 7 years). On the other hand, the positive effect of the deposit-to-loan ratio on the lending power of banks indicates that banks experiencing NPLs problems, through the channel of increased deposits, eliminate the problem of lack of lending funds. It is therefore recommended that, while closely monitoring the central bank's compliance with applicable international law and imposing penal rules on banks for offenses and statutory ratios, an integrated e-government system could be used for exclusion of costumers. Banking, financial and social services will also be provided for fines for costumers with NPLs (high risk) and for encouraging well-meaning costumers (low risk) through preferential rates.
خلاصه ماشینی:
بررسی تأثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام دهی در بانک ها: دلالت هایی جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران در یک تحلیل بیزی مهدی قائمی اصل * شادی برائتی **، علیرضا قربانی *** چکیده در میان شاخص های مختلف ثبات مالی، مطالبات غیرجـاری بانـک هـا از اهمیـت بسـزایی برخوردار هستند، زیرا مطالبات بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارایی تخصیص منـابع به بخش های تولیدی تاثیر میگذارد.
در این مقاله بـا هـدف ارائـه دلالـت هـایی در جهـت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران و با استفاده از داده هـای ١٦ بانـک در بازه زمانی ١٣٨٥-١٣٩٦ در چارچوب یک الگـوی خودرگرسـیون بـا وقفـه هـای تـوزیعی بیزین ، تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام دهی در بانک ها مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت .
٤ معرفی متغیرها با توجه به مبانی نظری و با تاکید بر مطالعات تریسی و لئون Leon &Tracey (٢٠١١)، فـاس و همکــاران Foos et al (٢٠١٠) و مســای و جــوینی Messai& Jouini (٢٠١٣)، کــوچینلی Cucinelli (٢٠١٥)، تومـــاک Tomak (٢٠١٣) و آکـــورنرو و همکـــاران Accornero et al (٢٠١٧)از متغیرهای زیر و روش خودرگرسـیون بـرداری بیـزین (BARDL) و تـابع پیشـین دوان ، لیترمن و سیمز Doan, Litterman and Sims (١٩٨٤)و همچنـین داده هـای ١٦ بانـک در بازه زمانی ١٣٨٥-١٣٩٦ برای برآورد تصریح پژوهش استفاده شده است : (رجوع شود به تصویر صفحه) LGR: نسبت نرخ رشد وام دهی بانک ها NL: نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی بانک ها DL: نسبت سپرده های بانکی بهتسهیلات اعطایی Size: اندازه بانک ها GDP: رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت Inf: نرخ تورم ٢.