چکیده:
آنچه امروزه به عنوان یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام بانکی کشور مطرح است، افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری بانکها و به تبع آن، کاهش نقدینگی، اخلال در تخصیص منابع و در نهایت کاهش سود بانک است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانکها برای 17 بانک تجاری ایران در سالهای 1395- 1388 میپردازد. نسبت تسهیلات، نسبت سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، متوسط نرخ سپرده و تسهیلات، اندازه بانک، نرخ تورم، نسبت ذخیره قانونی و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای مطالعه را تشکیل میدهند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق پانل دیتا میباشد. نتایج حاصل شده حاکی از تاثیر منفی نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت نقدینگی، متوسط نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی بر اعطای تسهیلات بانکها و تاثیر مثبت نسبت سپرده و نرخ رشد اقتصادی بر اعطای تسهیلات بانکها است.
Abstract Today, one of the most important problems facing the banking system of the country is the increase in non-performing loans, consequently reduction of liquidity, disruption in the allocation of resources and ultimately a decline in bank profit. This study examines the factors (such as the economic growth rate, the average interest rate and etc.) affecting lending for 17 Iran commercial banks in 1388-1395. In the study, the ratio of loans to total assets was used as the dependent variable. The independent variables are deposits ratio, capital ratio, the ratio of non-performing loan, The average interest rate on deposit and loan, bank size, inflation rate, required reserve ratio and the rate of economic growth. In addition, the statistical method and software used in this research is panel data and Eviews8 respectively. The results indicate a negative impact of NPL, liquidity ratio and average interest rate on lending and also positive impact of deposits ratio and economic growth rate. Keywords: Bank credit, non-performing loan, commercial banks. JEL Classification: E51,G21
خلاصه ماشینی:
هدف از اين پژوهش ، بررسي ادبيات نظري و تجربي در زمينه رابطه بين اعطاي تسهيلات بانک ها و شاخص هاي اقتصاد کلان ، سياست هاي پولي و ساختار داخلي بانک ها با تأکيد بر مطالبات غيرجاري در شبکه بانکي و تجزيه و تحليل اين رابطه براي نظام بانکي کشور طي سال هاي ١٣٩٥-١٣٨٨ مي باشد.
به طور کلي ، مي توان نتيجه گرفت که اعطاء تسهيلات به عنوان يکي از وظايف مهم بانک ها تعريف شده است که در آن ، به تأمين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش خانوار، کسب وکار، بنگاه ها و دولت پرداخته مي شود که اين موضوع ، بر رونق فضاي کسب وکار، فعاليت و سرمايه گذاري ، نقش مؤثري دارد؛ چون به بخش هاي مختلف اقتصادي براي رسيدن به رشد واقعي در توليد کمک مي کند و درنتيجه ، تأثيري مثبت بر اقتصاد به عنوان يک کل دارد.
چنان که وجود مطالبات غيرجاري ، موجب مي شود تا امکان برنامه ريزي و سياست گذاري اعتباري دقيق ، براي مسئولان بانکي و سياست گذاران پولي فراهم نشود؛ زيرا وجود منابع مالي بدون استفاده در بانک ها يا عدم بازگشت اعتبارات به بانک ها، موجب کاهش قدرت اعطاي تسهيلات شبکه بانکي شده و با کاهش سرمايه گذاري در بخش توليدي کشور، رشد اقتصادي را کاهش مي دهد.