چکیده:
در این مقاله مرور و مقایسهای بر انواع متغیرهای تعریف شده در بخش مدلسازی فرایند تحقیق در عملیات خواهیم داشت. از آن جایی که در دنیای واقعی مسائل مربوط به تصمیمگیریهای مدیریتی بهدلیل فاکتورهای انسانی و پیچیده اجتماعی، روانی، اقتصادی، سیاسی و ... از عدم اطمینان بالایی برخوردارند؛ به نظر میرسد انواع متغیرهای موجود در ادبیات موضوع قادر به تبیین همه حالتهای ممکن شرایط واقعی نیستند، بنابراین به معرفی متغیرهای جدید مانند متغیر تصادفی درجه دوم، عدم اطمینان تصادفی، فازی عدم اطمینان، عدم اطمینان فازی و متغیر عدم اطمینان درجه دوم خواهیم پرداخت و تعمیم ترکیبات مختلف متغیر به سطوح بالاتر مطرح خواهد گردید. سپس براساس متغیر عدم اطمینان درجه دوم، نسخههای جدیدی از مدل برنامهریزی خطی با عنوان مدل برنامهریزی خطی عدم اطمینان درجه دوم و کاملاً نامطمئن ارائه خواهیم داد. در ادامه جهت تأیید مدل پیشنهادی مثالی عددی مربوط به مسئله انتخاب پورتفولیوهای نامطمئن ارائه مینماییم. پس از آن راهحلهای بهینه نامطمئن با استفاده از نرمافزار برنامهریزی محدبساخت یافته بهدست خواهند آمد.
In this article, we will review and compare all defined kinds of variables in modeling section of operations research process. Since in real world, problems related to managerial decision makings because of humanities and complex factors like social, psychological, economical, political and etc, have high degree of uncertainty. It seems that available kinds of variables in literature are unable to explain all possible states of real conditions; so we will introduce new variables such as second class random variable, random uncertainty variable, uncertainty fuzzy variable, fuzzy uncertainty variable and second class uncertainty variable. Also, we will propose generalization of different combinations of variables to higher levels. Then, in base of second class uncertainty variable, we will provide new versions of linear programming model titled second class uncertainty and full uncertain linear programming models. In continue, we will present a numerical example from uncertain portfolio selection problem to verify proposed model. After that uncertain optimal solutions will attain by disciplined convex programming software.
خلاصه ماشینی:
پژوهش هاي نوين در تصميم گيري دوره ١، شماره ١، بهار ١٣٩٥ طراحي مدل تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان عليرضا طغياني ١، علي رجب زاده ٢*، علي اصغر انواري رستمي ٣ ١- دانشجوي دکتري مديريت ، دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ، ايران ٢- دانشيار مديريت ، دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس ، تهران ، ايران ٣- استاد مديريت ، دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس ، تهران ، ايران دريافت : ١٣٩٤/٠٧/٠٦ پذيرش : ١٣٩٥/٠١/٢٨ چکيده در اين مقاله مرور و مقايسه اي بر انواع متغيرهاي تعريف شده در بخش مدلسازي فرايند تحقيق در عمليات خواهيم داشت .
203 پژوهش هاي نوين در تصميم گيري __________________________________ دوره ١، شماره ١، بهار ١٣٩٥ / شکل ١١ تئوري شانس ترکيبي از تئوريهاي احتمالات و عدم اطمينان ٢-٨-١- ميزان شانس [٩، ص ٤٣٥] اجازه دهيد ( , , ) يک فضاي عدم اطمينـان باشـد و اجـازه دهيـد (Pr,Ω, ) يـک فضاي احتمال باشد.
متغير عدم اطمينان درجه دوم را خواهيم داشت ، به طور مثـال متغيـري 209 پژوهش هاي نوين در تصميم گيري __________________________________ دوره ١، شماره ١، بهار ١٣٩٥ با توزيع عدم اطمينان نرمال که پارامترهاي توزيع آن نيز داراي توزيع عـدم اطمينـان زيگزاگ باشد.
2)] در صورتي که مدل انتخاب پورتفوليو را به صورت زير در نظر بگيريم : 211 پژوهش هاي نوين در تصميم گيري __________________________________ دوره ١، شماره ١، بهار ١٣٩٥ max -1(1−α) x subject to ()≤β r x1+x2+⋯+xn=1 xi≥0,i=1,2,…,n که در آن تابع Φ ارائه دهنده توزيع عدم اطمينان نرخ بازده کلي xT ميباشد.