چکیده:
در مطالعهی حاضر، رفتار تلاطم قیمت و تغییر رژیم تلاطم در بازارهای اصلی مرتبط با گوشت قرمز کشور با استفاده از سریهای قیمت ماهانهی علوفه، گوسفند زنده، گوسالهی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در دوره زمانی فروردین 1371 تا اسفند 1392، با کاربرد الگوهای مارکف سوئیچینگ خودرگرسیو ناهمسانی واریانس شرطی تعمیمیافته الگوسازی شد. نتایج بدست آمده نشان داد در تمامی متغیرهای تحت بررسی دو رژیم تلاطم وجود دارد که در همهی آنها به غیر از علوفه چرخش پی در پی در رژیم تلاطم به وقوع پیوسته است. بطوریکه بازار علوفه از لحاظ تغییر رژیم تلاطم، یکنواختترین بازار و بازار خردهفروشی گوشت گوسفند متغیرترین بازار در بین این بازارها میباشند. با توجه به نتایج بدست آمده هرچند دورهی دوام رژیم پرتلاطم کمتر از دورهی دوام رژیم کمتلاطم میباشد ولی ادامه یافتن این رژیم (حداقل 5 ماه) در بازارهای تولیدکننده و خردهفروشی گوشت قرمز و نیز چرخشهای پی در پی رژیم تلاطم شرایط نامطمئنی را برای سرمایهگذاری در این بخش بوجود آورده و پیشبینی وضعیت بازار را با عدم حتمیت زیادی روبرو میسازد، ضمن اینکه رفاه مصرفکنندگان نیز پی در پی دچار تغییر میشود.
Price volatility and volatility regime switching of Iranian important livestock markets are modeled using hay, sheep, calf, mutton, and beef monthly return series over the period of April 1992 to March 2014, using Markov-switching generalized autoregressive conditional hetroscedastisity models. The results suggest the existence of two volatility regimes in all studied markets and frequently switching from one regime to another all except for hay. Hay market is the most homogeneous market in terms of volatility regime switching while mutton market is the most variable one. According to results, although the high volatility regime lasts less than low volatility regime, persictency of high volatility regime (at least 5 month) in producer and retailer meat markets and frequently switching from one regime to another lead to uncertainty of investing in meat production. It also leads to unpredictability of market condition and variability of consumer’s welfare.
خلاصه ماشینی:
با توجه به نتایج به دست آمده هرچند دوره ی دوام رژیم پرتلاطم کمتر از دوره ی دوام رژیم کم تلاطم میباشد ولی ادامه یافتن این رژیم (دست کم ٥ ماه ) در بازارهای تولیدکننده و خرده فروشی گوشت قرمز و نیز چرخش های پی در پی رژیم تلاطم شرایط نامطمئنی را برای سرمایه گذاری در این بخش به وجود آورده و پیش بینی وضعیت بازار را با عدم حتمیت زیادی رو به رو میسازد، ضمن اینکه رفاه مصرف کنندگان نیز پی در پی دچار تغییر میشود.
بررسیهای به نسبت زیادی در کشور در زمینه ی نوسان قیمت این کالاها انجام شده که به بررسی نوسان میانگین قیمت ها و با استفاده از مدل های میانگین ، پرداخته اند ولی از آنجا که افزون بر نوسان قیمت در سطح ، تلاطم قیمت که در واقع نوسان واریانس قیمت است نیز ممکن است خطرپذیری فعالیت پرورش دام را افزایش دهد و تولیدکنندگان این محصولات را ناراضی و مصرف کنندگان آنرا نیز با قیمت های نامطمئن رو به رو کند، شناسایی آن موضوع شایان توجهی است که در بازارهای کشاورزی بویژه بعد از بحران مواد غذایی در سال های ٠٨-٢٠٠٧ مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته است .
شمار بررسیهای انجام شده در داخل کشور بسیار کم بوده و به طور عمده هم در بازارهای غیر کشاورزی صورت پذیرفته است که از جمله میتوان به بررسیهای ابریشمی و همکاران (١٣٨٦)، ابونوری و همکاران (١٣٨٨)، بهبودی و همکاران (١٣٨٨)، دلاوری و رحمتی (١٣٨٩)، کشاورزیان و همکاران (١٣٨٩) کشاورزحداد و همکاران (١٣٩٠)، نظیفی نایینی و همکاران (١٣٩١) اشاره کرد که در بازارهای نفت ، ارز و بورس انجام شده اند.