چکیده:
موضوع تغییرات ساختاری و شوکها در سریهای زمانی، مسئلهای است که برای چندین دهه مورد بحث و بررسی بوده است. نادیده گرفتن آثار شکست ساختاری در سریهای زمانی میتواند منجر به مشکلات جدی در الگوهای اقتصادی شود. هدف از این پژوهش بررسی شکستهای ساختاری چندگانه نامعین در سریهای قیمت محصولات دامی (شیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردین 1380 تا اسفند 1391 با استفاده از آماره QLR است. نتایج پژوهش نشان داد در سری قیمت شیر یک نقطه شکست، در سری قیمت تخم مرغ دو نقطه شکست و در سریهای زمانی قیمت گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو به ترتیب دو، صفر و دو نقطه شکست ساختاری رخ داده است. برخی از سیاستهای کلان اقتصادی مانند سیاست یکسانسازی نرخ ارز، سهمیهبندی بنزین و هدفمندسازی یارانهها از عاملهای اثرگذار بر وقوع شکست ساختاری در سریهای قیمت محصولات دامی بوده است.
Detection of structural changes and shocks in time series is a topic that has been discussed for many decades. Ignoring these change points in time series can lead to serious problems with economic models of time series. the purpose of this paper is investigation of multiple structural breakdate in prices of milk, egg, hen meat, sheep meat and beef for the period from January 1380 to December 1391 by means of QLR statistics. The results showed that there are one breakdate in price of milk, 2 braekdate in egg and 2, 0 and 2 breakdate in hen meat, sheep meat and beef, respectively. Some of macroeconomic policies such as unified exchange rate policies, targeted subsidies have been the effective factors on the occurrence of structural breaks in the series of prices.
خلاصه ماشینی:
بررسی شکست های ساختاری چندگانه نامعین در قیمت های کشاورزی (مطالعه موردی محصولات دامی) 1 محمدرضا کهنسال ، سمانه ایروانی تاریخ دریافت : ١٣٩٢/٠٣/٢٩ تاریخ پذیرش : ١٣٩٣/٠٦/٢٣ چکیده موضـوع تغییرات سـاختاری و شـوکها در سـریهای زمانی، مسـئله ای است که برای چندین دهه مورد بحث و بررسـی بوده اسـت .
هدف از این پژوهش بررسی شکست های ساختاری چندگانه نامعین در سریهای قیمت محصـولات دامی (شـیر، تخم مرغ ، گوشـت مرغ ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردین ١٣٨٠ تا اسفند ١٣٩١ با اسـتفاده از آماره QLR اسـت .
در این مقاله از رویکرد بای(١٩٩٧) و هانســن (٢٠٠١) که از آزمون QLR اسـتفاده نموده اند به دلیل روند آسـان و سـاده آن و اینکه تعداد تاریخ های شـکسـت نامشخص موجود در سـری زمانی با فرض اینکه بیشترین شکست در یک سری زمانی میتواند ظاهر شود، برای برآورد تاریخ های شـکست چندگانه استفاده میشود.
داده ها از شـرکت سـهامی پشـتیبانی امور دام کشـور استخراج و برای بررسی شکست ساختاری و برآورد آماره QLR از نرم افزار (١٢)sata استفاده شده است نتایج و بحث همانطور که در بخش روش تحقیق اشاره شد ابتدا وجود فرآیند فصلی بودن در سریهای زمانی بررسـی شـد که نتایج آن در جدول (١) آمده اسـت .
Analysis of multiple structural breaks in relative farm prices in the united states, 1913-2003, Selected paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Providence, Rhode Island, July 24-27.