چکیده:
مسئله اصلی این مقاله طراحی و قیمت گذاری بیمه خرد دامهای سبک (گوسفند یا بز) در مناطق روستایی در قالب بیمه تعاونی است. در فاز اول پژوهش حاضر، مصاحبههای عمیق در قالب رویکرد نظریه بنیادین انجام شد و ارکان بیمه خرد تعاونی محور (یعنی: بیمهگر، بیمهگذاران، بیمسنجها و بیمهگر اتکایی) مشخص گردید. در فاز دوم، بر اساس روش قیمتگذاری شاخص مبناء، از شاخصهای هواشناسی استفاده شد. برای بدست آوردن مناسبترین مدل، از اطلاعات شهرستان مشهد طی بازه زمانی 1950 الی 2018 استفاده شد. از میان شاخصهای موجود، تنها شاخصهای «حداقل درجه حرارت سالانه»، «حداکثر درجه حرارت سالانه»، «متوسط درجه حرارت زمستان، بهار و تابستان» اثرمعنیداری بر نسبت خسارت داشتند. در ادامه مدل سری زمانی این شاخصها، به ترتیب ARIMA (0,1,1)، ARIMA (0,1,1)، ARIMA (0,1,1)، ARIMA (0,1,1) و ARIMA (0,1,1) احصاء شد. همچنین برای مناسبترین توزیع برای نسبتخسارتها، لوگ نرمال و برای ارزش زمانی شدتخسارتها لوگ نرمال آمیخته تشخیص داده شد. اکنون بر اساس این یافتهها پوششهای بیمه دامهای سبک، قیمتگذاری شدند. در فاز سوم، در قالب دو نوع بیمهی اتکایی زیانبس با سطح بالایی غرامت و نسبتی با سطح بالایی غرامت، سهم بیمهگر اصلی (صندوق بیمه تعاونی) و بیمهگر اتکایی (صندوق بیمه محصولات کشاورزی) از حقبیمهها و خسارتها دقیقا مشخص میشوند. نتایج بدست آمده از این تحقیق، نشان میدهد که بکارگیری این نوع بیمه خرد علاوه بر مرتفع کردن کژمنشی و کژگزینی باعث همگنتر شدن سهم بیمهگر اتکایی (صندوق بیمه محصولات کشاورزی) از خسارتها میشود.
The main goal of this article was to design and implement a light livestock (sheep or goat) micro-insurance model in rural areas in the form of a cooperative insurance. In the first phase, to identify the pillars of cooperative micro-insurance (i.e., insurers, policyholders, actuary, and reinsurance), the grounded theory framework has been conducted by several in-depth interviews. In the second step, based on the pricing index method, we employed weather indices. To derive an appropriate model, we used Mashhad city’s data from period 1950 to 2018. Among all available weather indices, only “Lowest temperature”, “Highest temperature” and “Average temperature in winter, spring and summer” indices have significant impact on loss ratio. The well fitted time series model for these indices are ARIMA(0,1,1), ARIMA(0,1,1), ARIMA(0,1,1), ARIMA(0,1,1) and ARIMA(0,1,1), respectively. Moreover, the best fitted distribution for loss ratio and present value of claims are LogNormal and mixture LonNormal, respectively. Using these findings, price of the light livestock insurance coverage has been estimated. In the third phase, in the form of two types of reinsurance, stop-loss and proportional reinsurances with upper limit, the share of the main insurer (cooperative insurance fund) and the reinsurer (agricultural products insurance fund); premium and damages have been determined exactly. The results of this study showed that the use of this type of micro-insurance, in addition to eliminating moral hazards and adverse selection, will make the share of the reinsurer (Agricultural Products Insurance Fund) more homogeneous than the damages.
خلاصه ماشینی:
(به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل ٣- نمودار زمانی، تفاضل مرتبه اول نمودار زمانی و نمودار زمانی به همراه مقادیر پیشگویی شده ، متوسط دمایی فصل زمستان شهرستان مشهد جدول ٥ مقدار پیشگویی و بازه اطمینان ٩٥ درصد متوسط دمایی فصل زمستان شهرستان مشهد را برای سال های ٢٠١٩ و ٢٠٢٠، با استفاده از سری (٠١١)ARIMA برازش شده را نشان میدهد.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل ٤-نمودار زمانی، تفاضل مرتبه اول نمودار زمانی و نمودار زمانی به همراه مقادیر پیشگویی شده ، متوسط دمایی فصل بهار شهرستان مشهد جدول ٦ مقدار پیشگویی و بازه اطمینان ٩٥ درصد متوسط دمایی فصل بهار شهرستان مشهد را برای سال های ٢٠١٩ و ٢٠٢٠، با استفاده از سری زمانی برازش شده را نشان میدهد.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل ٦-نمودار زمانی، تفاضل مرتبه اول نمودار زمانی و نمودار زمانی به همراه مقادیر پیشگویی شده ، حداکثر دمای سالانه شهرستان مشهد جدول ٨ مقدار پیشگویی و بازه اطمینان ٩٥ درصد متوسط حداکثر دمای سالانه شهرستان مشهد را برای سال های ٢٠١٩ و ٢٠٢٠، با استفاده از سری زمانی برازش شده را نشان میدهد.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل ٧: نمودار زمانی، تفاضل مرتبه اول نمودار زمانی و نمودار زمانی به همراه مقادیر پیشگویی شده ، حداقل دمای سالانه شهرستان مشهد جدول ٩ مقدار پیشگویی و بازه اطمینان ٩٥ درصد متوسط حداقل دمای سالانه شهرستان مشهد را برای سال های ٢٠١٩ و ٢٠٢٠، با استفاده از سری زمانی برازش شده را نشان میدهد.