چکیده:
امروزه مهمترین عملیات بانکها و موسسات مالی و اعتباری،اعطای تسهیلات به متقاضیان و انجام تعهدات آنان است اگر بانکها بتوانند منابع خود را به نحو مطلوبی به دریافت کنندگان تسهیلات اعطا نمایند نتیجه حاصل موجب برگشت صحیح منابع گشته و به تبع آن موفقیت بانک در کوتاه مدت و بلند مدت تضمین خواهد شد. بنابراین بکارگیری صحیح یک مدل رتبه بندی اعتباری که به شکل مناسب طراحی شده باشد و متغیرها و ضرایب استفاده شده در مدل هر یک به شکل صحیح اختیار شده باشد می تواند فوائد متعددی را برای یک موسسه مالی همچون بانک به همراه داشته باشد. در این تحقیق به اعتباری سنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی پرداخته می شود که ویژگی‌های کمی و کیفی مشتریان همانند جنسیت ،سن ،وضعیت تاهل ،مبلغ تسهیلات، هدف وام و ... به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند و سعی شده است تا رابطه بین نتایج بدست آمده از مدل با وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی بررسی شود. مدل بکار گرفته شده در این تحقیق مدل رگرسیون لجستیک بوده است. که نتایج نشان داد که این مدل از پیش بینی خوبی برخوردار است.
خلاصه ماشینی:
به عنوان مثال يک بانک مي تواند با برخورداري از يک مدل رتبه‌بندي اعتباري مشتريان حقيقي که با استفاه ازيک نمونه با حجم مناسب از داده هاي واقعي که طي يک دوره زماني قابل قبول (به عنوان مثال سال 87 تا 89) جمع آوري شده اند و لهذا با برخورداري از مباني صحيح تئوريک و نيز کاهش سهم قضاوت و سليقه‌هاي شخصي و کارشناسي و همچنين مديريتي در فرايندهاي تجزيه و تحليل و نيز تصميم گيري اعطاي تسهيلات از نتايجي با قابليت اتکا و دقت بالايي برخوردار است گام موثري در راستاي مديريت ريسک اعتباري و نيز اجراي سياست‌هاي کلان اعتباري بردارد.
4-3-10 فراواني محاسبه شده براي متغير مبلغ تسهيلات جدول 4-27 نتیجه فراوانی محاسبه شده برای متغیرمبلغ تسهیلات {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} از بين کل نمونه ،بيشترين وام هاي دريافت شده مبالغ 15000000 بوده است با درصد فراواني 74.
05 است بنابراین باید گفت که این نتیجه نمی تواند تأیید کننده فرضیه " بین جنسیت و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد" باشد.
05 است پس می توان در سطح اطمینان صد در صد پذیرفت که این نتیجه تأیید کننده فرضیه " بین تحصیلات و وضعیت اعتباری آنها رابطه وجود دارد" می باشد.
05 است بنابراین می توان در سطح اطمینان صد در صد پذیرفت که این نتیجه تأیید کننده فرضیه "بین مدت وام و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی رابطه وجود دارد" می باشد.
05 است بنابراین می توان در سطح اطمینان صد در صد پذیرفت که این نتیجه تأیید کننده فرضیه " بین نوع وثیقه و وضعیت اعتباری مشتریان رابطه وجود دارد" می باشد..
(
, 
, 
)
