چکیده:
بانک‌ها با تخصیص منابع مالی می‌توانند تاثیرگذاری مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی داشته باشند. همچنین, با یبود عملکرد
خود و از طریق ایجاد سازوکار خلق پولء تجهیز پس‌اندازها و تدارک نقدینگی, تدارک ابزار پرداخت و روش‌های دیگر و در کنار
اینها با کمک به ایجاد تعادل بین سرمایه گذاری و پس‌انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی,. بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارند.
از سوی دیگر, بانک‌ها با انطباق بیشتر با قوانین و مقررات کمیته بال می‌توانند بهبود عملکرد خود را تسریع کنند.
واسطه‌گری مالی یا خلق نقدینگی بانک‌ها از طریق تخصیص و تجهیز اقلام ترازنامه بانک‌ها به‌دست می آید و بانک‌ها از این طریق
نقش خود را در اقتصاد ایفا می‌کنند. این نقش بانک‌ها و ایجاد نقدینگی در اقتصاد به پایداری و یا ناپایداری منابع در ترازنامه
بانک‌ها بستگی دارد. در این پژوهش با استفاده از شاخص خلق نقدینگی برگر و باومن (۲۰۰۹) و نسبت تامین مالی پایدار بال ۳
(کمیته بال, ۲۰۰۹) به بررسی وضعیت این دو متغیر در شبکه بانکی کشور ایران پرداخته شده است. همچنین, پس از محاسبه
متغیرهای مورد نظر در بال ۳. وضعیت شبکه بانکی کشور از نظر خلق نقدینگی مورد بررسی قرار گرفته و به ارتباط میان نسبت
تامین مالی پایدار و خلق نقدینگی پرداخته می‌شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد. نسبت تغییر در تامین مالی پایدار و نیز
نسبت معکوس تامین مالی پایدار اثرات مثبت و معناداری بر خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور دارند.
Banks can per se exert a conspicuous impact on the economy and financial markets viz-a-viz allocation of the financial resources. They may ameliorate their functions via money creation mechanism, mobilization of savings and investments, as well as liquidity provision which could de facto be accelerated if they comply with the rules and regulations envisaged by Basel III committee, Ipso facto. Besides, banks will render their roles for financial intermediation and liquidity creation by dint of mobilizing the various items of their balance sheets, depending on the sustainability or volatility of these balance sheet entries and statements, Sine qua non. In this paper an attempt is made to estimate the liquidity creation Indicator of Burger and Bowman (2009) and Net Stable Funding ratio of Basel III committee (2009) in context to Iranian banking system and investigate the relationship between these variables utilizing the different econometric techniques, in toto. The results prima facie indicate that the Net Stable Funding Difference and Inverse of Net Stable Funding Ratio variables beer positive and significant impact on the Liquidity Creation variable in the banking system of Iran, Sui generis.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش با استفاده از شاخص خلق نقدينگي برگر و باومن (٢٠٠٩) و نسبت تأمين مالي پايـدار بـال ٣ (کميته بال ، ٢٠٠٩) به بررسي وضعيت اين دو متغير در شبکه بانکي کشور ايران پرداخته شده است .
ساختار مقاله به اين گونه است که ابتدا خلق نقدينگي و الزامات نقدينگي بال ٣ و نقش بانک ها و واسطه گري آنها بررسي شده و پس از بررسي پيشينه پژوهش ، با محاسبه شاخص خلق نقـدينگي در بانک هاي ايران ، به ارائه مدل و برآورد آن بر اساس روش داده هاي تابلويي پويا پرداخته ميشود.
3. Boot, Greenbaum, and Thakor.
در بررسي اقلام بدهي ترازنامه بانک ها، بانک هاي تخصصي بـا جـذب حـداقل سـپرده و تـأمين مالي از طريق بانک مرکزي و سهامداران تقريبا ساختار سرمايه متفاوتي از بانـک هـاي ديگـر در شـبکه بانکي کشور داشته اند؛ بنابراين ، بانک ها با اتکا به منابع جذب شده ، وجوهي خواهند داشت کـه قـادر بـه تزريق نقدينگي به اقتصاد کشور هستند که براي بررسي نقش آن در اقتصاد بايد به ميزان واسطه گـري مالي آنها توجه کرد.
با توجه به تأکيد کميته بال در مورد نقدينگي، در اين مقاله به بررسي اثرات تأمين مالي پايـدار در ترازنامه بانک هاي کشور در ايجاد خلق نقدينگي پرداخته شده است .
Bank Liquidity Creation, Monetary Policy, and Financial Crises.
Bank Liquidity Creation, Monetary Policy, and Financial Crises, Working Paper.
(
, 
, 
)
