تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه مقاله

نویسنده: سهرابی وفا، حسین ؛ کرامت فر، مهدی ؛

اقتصاد و تجارت نوین تابستان 1398، سال چهاردهم - شماره 2 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎30 صفحه - از 25 تا 54 )

کلیدواژه ها: تورم بانک کفایت سرمایه تکانه دادههای تابلویی تاب ‌آوری

چکیده:

نقش بانک‌ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک‌های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک‌های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب‌آوری بانک‌های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب‌آوری بانک‌ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب‌آوری بانک‌ها می‌گردد. همچنین بین تورم و تاب‌آوری بانک‌ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب‌آوری بانک‌ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک‌های پولی ناشی از نقدینگی می‌تواند موجب بهبود تاب‌آوری سیستم بانکی شود که به نظر می‌رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک‌هاست.

خلاصه ماشینی:

از‌این‌رو، در این مطالعه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر شوک‌‌های طرف عرضۀ اقتصاد (تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد (تورم)، و شوک پولی (نقدینگی) در تاب‌‌آوری بانک‌‌های ایران طی سال‌های 1385-1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. گفتنی است، متغیرهای مختلف دیگری نظیر ریسک نقدینگی و مطالبات معوق را نیز می‌‌توان به‌منزلۀ پراکسی تاب‌‌آوری نظام بانکی در نظر گرفت، اما با‌توجه‌به برخی دلایل در این مطالعه، متغیر کفایت سرمایه در نظر گرفته شده است. 2015): ـ تنوع (diversity): سیستم‌‌های بانکی با سلامت بالا تنوعی از کارکردها، استراتژی‌‌ها، و دارایی‌‌ها را در اختیار دارند؛ ـ ارتباط متقابل و ساختار شبکه‌‌ای (interconnectedness and network structure): نوع ارتباط مؤسسات مالی با یک‌دیگر و نحوۀ جذب یا انتشار شوک‌‌های وارده را تعیین می‌‌کند؛ ـ اندازۀ سیستم مالی (financial system size): افزایش اندازۀ سیستم مالی نسبت به تولید ناخالص داخلی می‌‌تواند تهدید بزرگ‌‌تری برای انتقال شوک‌‌های این بخش به بخش واقعی اقتصاد باشد؛ ـ ترکیب دارایی‌‌ها (asset composition): ترکیب دارایی‌‌های مالی (مانند نوع مطالبات) و غیرمالی بانک‌‌ها موضوع مهمی است که می‌‌تواند تأثیر زیادی در تاب‌‌آوری داشته باشد؛ ـ ترکیب بدهی (liability composition): نوع تأمین مالی بانک‌‌ها از مشتریان و هم‌چنین سایر نهادهای مالی، از منظر مواردی مانند سررسید و نرخ بهره، تأثیر بسیار زیادی در عملکرد بانک دارد؛ ـ پیچیدگی و شفافیت (complexity and transparency): کاهش شفافیت و افزایش پیچیدگی ابزارهای مالی و ارتباطات نهادهای مالی می‌‌تواند ریسک زیادی را به‌شکل نهفته در سیستم مالی ایجاد کند؛ ـ ضریب اهرم (leverage): نسبت میان دارایی‌‌ها و تعهدات بانک از موارد بسیار مهمی است که براساس نگرش‌‌های نظارتی پسابحران مطرح شده است (Berry et al.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود