چکیده:
تولیدات کشاورزی در معرض خطرات بیشماری است و بیمه کشاورزی یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک است که میتواند به تولیدکنندگان در مواجهه با این خطرات ویرانگر کمک کند. بنابراین، ارائه خدمات بیمهای برای تولیدکنندگان کشاورزی ضروری است. اما، عرضه خدمات بیمهای زمانی تداوم مییابد که عرضهکنندگان آنها بتوانند درآمدی متناسب با ریسکی را که میپذیرند کسب نمایند. از این رو انتخاب پرتفوی بیمهای بهینه برای بیمهگر بسیار با اهمیت است. برهمین اساس، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی پرتفوی بیمهای حاضر بیمهگر در استان خراسان رضوی به عنوان یک نمونه و بررسی پتانسیل بهبود آن با استفاده از نظریه مارکوویتز میباشد. در این راستا از دادههای تاریخی مربوط به ریسک و بازدهی بیمهنامههای ثبت شده در صندوق بیمه کشاورزی استفاده شده و پرتفوی بهینه در چارچوب نظریه یاد شده تشکیل و با پرتفوی موجود مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد پرتفوی مورد عمل بیمهگر یک پرتفوی کاملا غیر بهینه است و پتانسیل بسیاری برای بهبود دارد. بر اساس این نتایج امکان افزایش درآمد به میزان بسیار قابل توجهی بدون نیاز به تحمل ریسک بیشتر وجود دارد. علاوه براین اگر بیمهگر مایل باشد ریسک بیشتری را بپذیرد میتواند درآمدی به مراتب بیشتر نیز کسب نماید. بر همین اساس، چنین تغییری از پرتفوی فعلی به سمت پرتفوی پیشنهادی به توصیه میشود.
Agricultural production is subject to numerous risks, and agricultural insurance is one of the important risk management tools that can help producers in facing these devastating risks. Therefore, providing insurance services to agricultural producers is essential. However, the provision of insurance services continues when their providers are able to earn a commensurate return on the risk they take. Therefore, choosing the optimal insurance portfolio is very important for the insurer. Accordingly, the main purpose of this study is to evaluate the current insurance portfolio of insurers in Khorasan Razavi province as a sample and to investigate its potential for improvement using Markowitz theory. In this regard, historical data related to risk and return of insurance policies registered in the Agricultural Insurance Fund have been used and the optimal portfolio has been formed within the framework of the mentioned theory and compared with the current portfolio. The results show that the portfolio operated by the insurer is a completely non-optimal portfolio and has a good potential for improvement. Based on these results, it is possible to increase revenue significantly without the need to bear more risk. In addition, if the insurer is willing to take more risk, it can earn much more. Accordingly, such a change from the current portfolio to the proposed portfolio is recommended.
خلاصه ماشینی:
در این راستا از داده های تاریخی مربوط به ریسک و بازدهی بیمه نامه های ثبت شده در صندوق بیمه کشاورزی استفاده شده و پرتفوی بهینه در چارچوب نظریه یاد شده تشکیل و با پرتفوی موجود مقایسه شده است .
جدول (٢) و همچنین نمودار (٢) نشان میدهد که بدون نیاز به افزایش سطح ریسک موجود امکان افزایش بازدهی پرتفوی در هکتار از ٠/٢٧ میلیون ریال وضع موجود به ٠/٤٣ میلیون ریال در پرتفوی جدید با تغییر در سهم و ترکیب محصول های زیر پوشش بیمه وجود دارد.
جدول (٤) و همچنین نمودار (٣) نشان میدهد که بدون محدود کردن سطح ریسک پرتفوی امکان افزایش بازدهی پرتفوی در هکتار از ٠/٢٧ میلیون ریال وضع موجود به ٠/٥٢ میلیون ریال در پرتفوی جدید با تغییر در ترکیب بیمه نامه ها و در نتیجه در سهم محصول های زیر پوشش وجود دارد.
جدول (٦) و همچنین نمودار (٤) نشان میدهد که بدون نیاز به افزایش سطح ریسک موجود امکان افزایش بازدهی پرتفوی در هکتار از ٠/٣٧میلیون ریال وضع موجود به ٢/٣٩ میلیون ریال در پرتفوی بهینه با تغییر در ترکیب بیمه نامه ها وجود دارد.
جدول (٩) سهم محصول های باغی در پرتفوی بهینه و موجود استان بدون محدود کردن سطح ریسک Table (9) The share of horticultural products in the optimal and current portfolio in the province with no limitation on the risk level (به تصویر صفحه رجوع شود) نتیجه گیری و پیشنهادها بنا بر نتایج به دست آمده در هر دو زیر بخش به ویژه در بخش باغبانی استان خراسان رضوی امکان افزایش درآمد به میزان شایان توجهی بدون نیاز به تحمل ریسک بیشتر از وضع موجود وجود دارد.