چکیده:
هدف: بررسی تاثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک. روش: نوع روش تحقیقپس رویدادی بوده ،جامعه آماری تحقیق شامل 21 بانک در کشور می باشد که داده های مربوط به سال 1395 جمع آوری و با مدل های رگرسیون محور و Z-Score مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری به صورت مجزا و در تعامل با یکدیگر تاثیر معنادار متفی بر ثبات بانکی دارند. نتیجه گیری:بانکها جهت افزایش ثبات بانکی خود با از ریسک های نقدینگی و اعتباری تا اجتناب نموده و به مدیریت ریکسهای مورد نظر توجه بیشتری نمایند.
خلاصه ماشینی:
مطابق با ادبیات سلامت و ثبات بانکی سرمایه پایه می تواند به بانکها برای جبران زیان های مالی کمک نموده و سرمایه بهعنوان یک عامل کاهنده انتقال شوکها و کاهش ریسک فرایند وامدهی بانک هاست[14] از طرف دیگر، افزایش هزینه های منابع به کاهش سودآوری بانکها منجر میشود که درنتیجه آن سرمایه بانک کاهش یافته و بانکها در این حالت باید فرصت ای سودآور وامدهی را درنظر داشته باشند که آن نیز به افزایش نرخ بهره منجر خواهد شد.
/ شکل 1-مدل مفهمومی پژوهش 3-پیشینه تحقیقات احمدی و همکاران [17] در مقاله ای با عنوان تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد PANEL VAR بیان داشتند که تکانهای به اندازه یک انحراف معیار در ریسک اعتباری منجر میشود نقدینگی بانکها، بازده داراییها و سودآوری بانکها کاهش یابد.
Liquidity Risk = ریسک نقدینگی Credit Risk = ریسک اعتباری Loan Growth = رشد وام Income Diversity = درامد متنوع Effecincy = کارایی ROA =نرخ بازگشت دارایی Size = اندازه بانک CAR = نسبت کفایت سرمایه Inf = نرخ تورم GDP = تولید ناخالص داخلی CRISIS = دوره بحران مالی کلیه متغریهای مورد بررسی و نحوه اندازه گیری به شرح زیر می باشد: جدول 1- متغیر های مورد بررسی و نحوه اندازه گیری {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} 5-یافته ها در این بخش به به بررسی فرضیات تدوین شده در بخش 3-2 خواهیم پرداخت.