چکیده:
در سالیان اخیر مطالبات سرر سید گذ شته و معوق بانکها در مقای سه با کلیه ت سهیلات اعطایی در شبکه بانکی ک شور به طرز بی سابقه ای ر شد پیدا کرده است که موجب پایین آمدن اعتبار بانکها و بی ثباتی مالی آنها میگردد. متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهم و پررنگی را در توانایی بازپرداخت مطالبات وام گیرندگان بازی میکنند. متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد بدهی دولت به بانکها و بیکاری میباشند که در بازه زمانی 1385 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتهاند. سپس به کمک مدل خطی ویلسون و رگرسیون چندک، ارزش در معرض ریسک، ریزش انتظاری و زیان انتظاری را به دست آورده و به صورت جداگانه زیان غیرانتظاری را از هردو طریق محاسبه میکنیم. در ابتدا براساس سناریو پایه مقدار زیان محا سبه میشود و در ادامه با اعمال شوک یک انحراف معیار زیان غیرانتظاری را محا سبه میکنیم. نتایج حاکی از آن است که در تمامی سناریوها، روش ریزش انتظاری از ارزش در معرض خطر، سرمایه مورد نیاز را بیشتر برآورد میکند. همچنین در سناریو پایه که هنوز هیچگونه شوکی اعمال نشده است، مقدار زیان در رگرسیون چندک 50 در صد ب سیار به مدل ویلسون نزدیک ا ست و ایندرحالی ا ست که مقادیر زیان در چندک 10 در صد و 90 درصد متفاوت از مدل ویلسون است
In recent years, the past due and overdue receivables of banks have grown at an unprecedented rate compared to all the facilities granted in the country's banking network which lowers the credit of banks and their financial instability. Macroeconomic variables play an important role in the ability of borrowers to repay their claims. Macroeconomic variables in this study include exchange rate, inflation rate, economic growth rate, growth rate of government debt to banks and unemployment, which have been studied in the period 1385 to 1398. Then, with the help of Wilson linear model and multiple regressions, we obtain the risk value, expected loss and expected loss, and separately calculate the unexpected loss in both ways. First, the amount of loss is calculated based on the baseline scenario, and then by calculating the shock, we calculate a standard deviation of the unexpected loss. The results show that in all scenarios, the expected method of declining value at risk overestimates the required capital. Also in the baseline scenario where no shock has been applied yet the amount of loss in 50% multiple regression is very close to the Wilson model and this is while large values in the 10% and 90% quotas are different from the Wilson model.