چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی تابع تقاضای پول در بلندمدت و تخمین پارامترهای این
تابع در فاصله زمانی(1372-1338)برای اقتصاد ایران شکلگرفته است و در آن، پیروزی
انقلاب اسلامی، تغییرات ایجادشده در نظام پولی و بانکی کشور و تغییر در آهنگ رشد
جمعیت مستقیما دخالت داده شده است.بخش دوم این مطالعه، الگوی تقاضای واقعی پول را تشریح میکند و در فصل سوم
مختصری از روش برآورد به دست داده میشود.فصل چهارم به ارایه نتایج حاصل از برآورد
اختصاصیافته است.در این بخش با استفاده از شاخصهای مختلف در تعدیل متغیرهای اسمی،
تقاضای واقعی پول در دو حالت بدون در نظر گرفتن اثرات پیروزی انقلاب اسلامی و با در
نظر گرفتن اثرات پیروزی انقلاب اسلامی برآورد شده است.در آخر، بخش پنجم نوشتار، به
جمعبندی نتایج میپردارد.
خلاصه ماشینی:
"2-الگو این مطالعه، به منظور تفسیر چگونگی تقاضای ارزش واقعی داراییهای پولی 1 رابطه زیر را در نظر میگیرد: متغیرهای موردنظر به صورت زیر تعریف میشوند: M نقدینگی(حجم پول+شبه پول) P سطح عمومی قیمتها Y تولید ناخالص داخلی PDG به قیمت ثابت ؟ نرخ تورم 1a و 2a به ترتیب تقاضا برای ارزش حقیقی داراییهای پولی نسبت به درآمد و نرخ تورم میباشند.
برآورد این رابطه در کوتاهمدت و بهشکل تصحیح خطا 16 (MCE) عبارت است از: در این رابطه نیز تمامی ضرایب معنیدار میباشند منفی بودن متغیر MCE که معرف انحراف P/M از تعادل در سال گذشته است(از نظر محاسبه جمله پسماند رابطه بلندمدت با یک وقفه زمانی است) نشاندهنده تمایل ارزش واقعی داراییهای پولی به سمت تعدیل انحرافات خود از رابطه تعادلی بلندمدت است.
الف-منظور ننمودن اثر وقوع انقلاب اسلامی در تقاضا برای پول تقاضای ارزش واقعی داراییهای پولی آوردهشده در رابطه(1)و به کارگیری روش (LDRA) با استفاده از (CIBS) برای انتخاب وقفه مناسب، رابطه زیر را به عنوان تقاضای بلندمدت به دست میدهد.
اگر متغیرهای الگو به صورت سرانه در نظر گرفته شوند، آنگاه رابطه زیر به عنوان تقاضای بلندمدت (سرانه)ارزش واقعی داراییهای پولی به دست میآید: در این رابطه، تمامی ضرایب از نظر آماری بااهمیت هستند.
5. خلاصه و نتیجهگیری در این بررسی، تقاضای واقعی پول در ایران برای دوره زمانی 1372-1338 مورد بررسی قرار گرفت و رابطه همانباشتگی(رابطه بلندمدت)بر مبنای الگوهای LDRA و با استفاده از معیار اطلاعاتی شوارتز در انتخاب الگو، برآورد گردید."