چکیده:
مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره ی زمانی 1388-1380 و بر اساس داده های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.
This study investigates the factors affecting risk management efficiency of banking industry during 2001-2009، taking 15 public and private operating banks in Iran. For this purpose، capital adequacy ratio is considered as risk management efficiency indicator and other determinants are divided into bank specific indicators and macroeconomic variables. Empirical results represent a positive relationship between the liquidity، profitability، operating efficiency، economic growth and capital adequacy ratio while credit risk and inflation rates have a negative effect on capital adequacy ratio as an indicator of risk management efficiency in banks.
خلاصه ماشینی:
نتايج به دست آمده از برآورد مدل رگرسيوني به روش دادههاي تابلويي حاکي از آن است که نسبت هاي نقدينگي ، سودآوري و کارايي عملياتي و هم چنين رشد اقتصادي اثر مثبت و ميزان ريسک اعتباري و نرخ تورم اثر منفي بر نسبت کفايت سرمايه به عنوان شاخص کارايي مديريت ريسک بانکي دارند.
به عبارت ديگر ما به دنبال تحليل ريسک بانکها، شناسايي اجزاي تشکيل دهنده ريسک و بررسي عوامل تأثيرگذار بر مديريت ريسک در بانکهاي کشور مي باشيم و براي اين منظور، عوامل مؤثر بر نسبت کفايت سرمايه ٤ را بر حسب شاخص هاي درون بانکي و عوامل اقتصادي مورد بررسي قرار مي دهيم .
از آنجا که در تمامي مطالعات انجام گرفته در زمينه ريسک بانکي ، به ريسکهاي عملياتي به ويژه ريسک اعتباري توجه زيادي شده ولي مطالعه اي در مورد نسبت کفايت سرمايه به عنوان مهم ترين شاخص ارزيابي کيفيت مديريت ريسک بانک و نيز شناسايي اجزاي تأثيرگذار بر اين نسبت به عمل نيامده است ، در اين مطالعه به دنبال آن هستيم تا از طرفي کارآمدي مديريت ريسک در بانکها را با استفاده از شاخص کفايت سرمايه مورد ارزيابي قرار دهيم و از سوي ديگر نقش عوامل کلان اقتصادي و درون بانکي را بر مديريت ريسک بانکها بررسي نماييم .
٤. ارايه مدل و معرفي متغيرها در اين مطالعه ، به منظور تجزيه وتحليل ارتباط ميان نسبت کفايت سرمايه و نسبت هاي مالي درون بانکي و برخي متغيرهاي کلان اقتصادي، از دادههاي مربوط به ١٥ بانک خصوصي و دولتي و روش اقتصاد سنجي پانل ديتا براي دوره زماني ١٣٨٨-١٣٨٠ استفاده شده است ٣.