• 1.

  پیش بینی ریسک نامطلوب با استفاده از مدل VaR با رویکرد چگالی حداکثرسازی آنتروپی در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسنده : فلاح شمس، میرفیض ؛ حق شناس کاشانی، فریده ؛ رادسر، سمیه ؛

  مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1392 - شماره 14 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎17 صفحه - از 123 تا 139 )

  کلیدواژه ها:ریسک بازارارزش در معرض ریسکآنتروپی .ریسکبورس اوراق بهادار تهرانمدلشاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهرانبازارمدل GARCH

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط