• 1.

  اندازه گيري ريسك با معيار سنجش ارزش در معرض ريسك (VaR)، از طريق مدل GARCH ( مطالعه اي در سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سيمان)

  نویسنده : کیانی، طاهره ؛ داریوش فرید ؛ صادقی، حجت الله ؛

  مجله:راهبرد مدیریت مالی»پاییز 1394 - شماره 10 ISC (‎20 صفحه - از 149 تا 168 )

  کلیدواژه ها:ریسکبورس اوراق بهادارمدل GARCHارزش در معـرض ریسـک (VaR)

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط