• 1.

  The Stock Returns Volatility based on the GARCH (1,1) Model: The Superiority of the Truncated Standard Normal Distribution in Forecasting Volatility

  نویسنده : Gulay، Emrah ؛ Emec، Hamdi ؛

  مجله:Iranian Economic Reveiw»Winter 2019, Volume 23 - Number 1 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 87 تا 108 )

  کلیدواژه ها:ForecastingVolatilityFinancial time seriesTruncated Standard Normal DistributionARCH/GARCH Models

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط