• 1.

  A numerical method for solving the underlying price problem driven by a fractional Levy process

  نویسنده : Nasiri، Tayebeh ؛ Aminataei، Azim ؛ نویسنده مسئول : Zakeri، Ali ؛

  مجله:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2022, Volume 2 - Number 1 (‎10 صفحه - از 159 تا 168 )

  کلیدواژه ها:VolatilityChebyshev waveletsEuropean optionsTime-fractional Levy diffusion equationLevenberg-Marquardt regularization

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط