• 1.

  Risk measurement and Implied volatility under Minimal Entropy Martingale Measure for Levy process

  نویسنده مسئول : Tahmasebi، Maryam ؛ نویسنده : Yari، Gholam Hossein ؛

  مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Autumn 2020, Volume 5 - Issue 4 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎21 صفحه - از 44 تا 64 )

  کلیدواژه ها:Minimal Entropy Martingale MeasureRisk measurementImplied volatilityExponential Levy ProcessMonte-Carlo

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط